Сравнение M9SA.DE с WTEH.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (M9SA.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE).
M9SA.DE и WTEH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. M9SA.DE - это пассивный фонд от China Post Global, который отслеживает доходность Rogers International Commodity (RICI). Фонд был запущен 8 мая 2006 г.. WTEH.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Optimized Roll Commodity (EUR Hedged). Фонд был запущен 14 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности M9SA.DE и WTEH.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам M9SA.DE и WTEH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
M9SA.DE Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF | 27.52% | -4.38% | 10.96% | -8.16% | 23.00% | 52.58% | 8.17% |
WTEH.DE WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 26.23% | 14.12% | 1.38% | -8.99% | 8.44% | 27.25% | 5.11% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: M9SA.DE показывает доходность 27.52%, а WTEH.DE немного ниже – 26.23%.
M9SA.DE
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- 13.95%
- С начала года
- 27.52%
- 6 месяцев
- 32.94%
- 1 год
- 19.69%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 8.72%
WTEH.DE
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 9.52%
- С начала года
- 26.23%
- 6 месяцев
- 33.45%
- 1 год
- 34.71%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий M9SA.DE и WTEH.DE
M9SA.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии WTEH.DE в 0.35%.
Доходность на риск
M9SA.DE vs. WTEH.DE — Ранг доходности на риск
M9SA.DE
WTEH.DE
Сравнение M9SA.DE c WTEH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (M9SA.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| M9SA.DE | WTEH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 2.21 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.91 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.42 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 6.43 | -4.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 15.82 | -11.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| M9SA.DE | WTEH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.21 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.75 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.87 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между M9SA.DE и WTEH.DE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов M9SA.DE и WTEH.DE
Ни M9SA.DE, ни WTEH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок M9SA.DE и WTEH.DE
Максимальная просадка M9SA.DE за все время составила -68.53%, что больше максимальной просадки WTEH.DE в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M9SA.DE и WTEH.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| M9SA.DE | WTEH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.53% | -28.22% | -40.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -6.11% | -6.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | -28.22% | +1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | 0.00% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.95% | -15.04% | -18.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 2.41% | +2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности M9SA.DE и WTEH.DE
Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (M9SA.DE) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что M9SA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| M9SA.DE | WTEH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.67% | 7.21% | +5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.77% | 12.97% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.14% | 15.60% | +5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 15.30% | +3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.94% | 15.18% | +2.76% |