Сравнение M9SA.DE с SXRS.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (M9SA.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE).
M9SA.DE и SXRS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. M9SA.DE - это пассивный фонд от China Post Global, который отслеживает доходность Rogers International Commodity (RICI). Фонд был запущен 8 мая 2006 г.. SXRS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 18 июл. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности M9SA.DE и SXRS.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам M9SA.DE и SXRS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M9SA.DE Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF | 30.58% | -4.38% | 10.96% | -8.16% | 23.00% | 52.58% | -18.26% | 13.66% | -8.46% |
SXRS.DE iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 24.99% | 4.72% | 10.95% | -10.44% | 20.69% | 40.00% | -13.37% | 9.72% | -6.15% |
Доходность по периодам
С начала года, M9SA.DE показывает доходность 30.58%, что значительно выше, чем у SXRS.DE с доходностью 24.99%.
M9SA.DE
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- 13.67%
- С начала года
- 30.58%
- 6 месяцев
- 35.98%
- 1 год
- 23.50%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 15.44%
- 10 лет*
- 8.98%
SXRS.DE
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 9.48%
- С начала года
- 24.99%
- 6 месяцев
- 34.32%
- 1 год
- 24.92%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий M9SA.DE и SXRS.DE
M9SA.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SXRS.DE в 0.19%.
Доходность на риск
M9SA.DE vs. SXRS.DE — Ранг доходности на риск
M9SA.DE
SXRS.DE
Сравнение M9SA.DE c SXRS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (M9SA.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| M9SA.DE | SXRS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.42 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.91 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 3.47 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 8.13 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| M9SA.DE | SXRS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.42 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.84 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.56 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между M9SA.DE и SXRS.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов M9SA.DE и SXRS.DE
Ни M9SA.DE, ни SXRS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок M9SA.DE и SXRS.DE
Максимальная просадка M9SA.DE за все время составила -68.53%, что больше максимальной просадки SXRS.DE в -27.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M9SA.DE и SXRS.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| M9SA.DE | SXRS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.53% | -27.64% | -40.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.98% | -8.75% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | -27.56% | +0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | 0.00% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.94% | -13.33% | -20.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 3.74% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности M9SA.DE и SXRS.DE
Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (M9SA.DE) имеет более высокую волатильность в 12.58% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что M9SA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| M9SA.DE | SXRS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.58% | 8.49% | +4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.90% | 14.09% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.25% | 17.49% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 16.71% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 15.61% | +2.35% |