PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCFE.DE с CMOE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCFE.DE с CMOE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCFE.DE (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and CMOE.DE (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both Commodities funds - BCFE.DE tracks the UBS BCOM Constant Maturity (EUR Hedged) while CMOE.DE tracks the Bloomberg Commodity (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, BCFE.DE returned 12.43%/yr vs 13.22%/yr for CMOE.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BCFE.DE charges 0.34%/yr vs 0.24%/yr for CMOE.DE.

Доходность

Сравнение доходности BCFE.DE и CMOE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCFE.DE показывает доходность 17.15%, что значительно ниже, чем у CMOE.DE с доходностью 21.57%.

BCFE.DE

1 день
-1.12%
1 месяц
-0.08%
С начала года
17.15%
6 месяцев
18.41%
1 год
28.89%
3 года*
12.43%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—

CMOE.DE

1 день
-1.32%
1 месяц
-1.55%
С начала года
21.57%
6 месяцев
21.82%
1 год
33.83%
3 года*
13.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCFE.DE и CMOE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
BCFE.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		17.15%16.62%3.14%-7.92%3.13%
CMOE.DE
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		21.57%14.96%2.92%-9.62%-0.48%

Correlation

The correlation between BCFE.DE and CMOE.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г.

0.94

The correlation between BCFE.DE and CMOE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с BCFE.DE:
BCFE.DE с CMOD.LBCFE.DE с C099.DEBCFE.DE с AW1C.DEBCFE.DE с M9SA.DEBCFE.DE с EMEH.DEBCFE.DE с XCMC.DEBCFE.DE с BCFU.DE
Часто сравнивают с CMOE.DE:
CMOE.DE с CMOD.LCMOE.DE с VHVG.LCMOE.DE с SPYCMOE.DE с ETLF.DECMOE.DE с SXRS.DECMOE.DE с UIQK.DECMOE.DE с XCMC.DE

Доходность на риск

BCFE.DE vs. CMOE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCFE.DE
Ранг доходности на риск BCFE.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCFE.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCFE.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCFE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCFE.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCFE.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CMOE.DE
Ранг доходности на риск CMOE.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOE.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOE.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOE.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOE.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOE.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCFE.DE c CMOE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCFE.DECMOE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.00

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.50

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.83

4.49

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.89

10.26

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCFE.DE vs. CMOE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCFE.DE на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMOE.DE равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCFE.DE и CMOE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCFE.DECMOE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.00

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.37

+0.12

Просадки

Сравнение просадок BCFE.DE и CMOE.DE

Максимальная просадка BCFE.DE за все время составила -32.93%, что больше максимальной просадки CMOE.DE в -29.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFE.DE и CMOE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCFE.DECMOE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-29.97%

-2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.14%

-7.70%

+1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.00%

-11.83%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-5.48%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.69%

-19.33%

+5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.38%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности BCFE.DE и CMOE.DE

Текущая волатильность для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) составляет 4.33%, в то время как у Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что BCFE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMOE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCFE.DECMOE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

5.18%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

15.26%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

17.28%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

16.62%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.30%

16.62%

-1.32%

Сравнение комиссий BCFE.DE и CMOE.DE

BCFE.DE берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии CMOE.DE в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCFE.DE и CMOE.DE

Ни BCFE.DE, ни CMOE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, BCFE.DE and CMOE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CMOE.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMOE.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.34% for BCFE.DE.

BCFE.DE tracks UBS BCOM Constant Maturity (EUR Hedged), while CMOE.DE tracks Bloomberg Commodity (EUR Hedged). They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.34% for BCFE.DE and 0.24% for CMOE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCFE.DE и CMOE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор