PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCFB.DE с BCFE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCFB.DE с BCFE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCFB.DE (UBS ETF (IE) MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc) and BCFE.DE (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both exchange-traded funds - BCFB.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific ex Japan IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while BCFE.DE is a Commodities fund tracking the UBS BCOM Constant Maturity (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, BCFB.DE returned 7.78%/yr vs 12.43%/yr for BCFE.DE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. BCFB.DE charges 0.19%/yr vs 0.34%/yr for BCFE.DE.

Доходность

Сравнение доходности BCFB.DE и BCFE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc (BCFB.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCFB.DE показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у BCFE.DE с доходностью 17.15%.

BCFB.DE

1 день
-0.92%
1 месяц
-2.95%
С начала года
3.44%
6 месяцев
4.44%
1 год
6.16%
3 года*
7.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

BCFE.DE

1 день
-1.12%
1 месяц
-0.08%
С начала года
17.15%
6 месяцев
18.41%
1 год
28.89%
3 года*
12.43%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCFB.DE и BCFE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
BCFB.DE
UBS ETF (IE) MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc		3.44%5.74%11.41%4.33%-2.34%
BCFE.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		17.15%16.62%3.14%-7.92%0.45%

Correlation

The correlation between BCFB.DE and BCFE.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2022 г.

0.25

The correlation between BCFB.DE and BCFE.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с BCFB.DE:
BCFB.DE с FLXK.DEBCFB.DE с EXXW.DEBCFB.DE с EUNJ.DEBCFB.DE с LGQK.DEBCFB.DE с VGEJ.DEBCFB.DE с ESGP.DEBCFB.DE с AW1P.DE
Часто сравнивают с BCFE.DE:
BCFE.DE с CMOD.LBCFE.DE с C099.DEBCFE.DE с AW1C.DEBCFE.DE с M9SA.DEBCFE.DE с EMEH.DEBCFE.DE с XCMC.DEBCFE.DE с EXAG.DE

Доходность на риск

BCFB.DE vs. BCFE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCFB.DE
Ранг доходности на риск BCFB.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCFB.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCFB.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCFB.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCFB.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCFB.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BCFE.DE
Ранг доходности на риск BCFE.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCFE.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCFE.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCFE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCFE.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCFE.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCFB.DE c BCFE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc (BCFB.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCFB.DEBCFE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
2.14

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
2.77

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.40

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

4.83

-3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.82

11.89

-9.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCFB.DE vs. BCFE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCFB.DE на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа BCFE.DE равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCFB.DE и BCFE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCFB.DEBCFE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

2.14

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.49

-0.09

Просадки

Сравнение просадок BCFB.DE и BCFE.DE

Максимальная просадка BCFB.DE за все время составила -19.43%, что меньше максимальной просадки BCFE.DE в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFB.DE и BCFE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCFB.DEBCFE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.43%

-32.93%

+13.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.89%

-6.14%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.43%

-11.00%

-8.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-4.36%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-13.69%

+9.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.50%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BCFB.DE и BCFE.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc (BCFB.DE) составляет 3.68%, в то время как у UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что BCFB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCFE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCFB.DEBCFE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

4.33%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

12.10%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

13.88%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

17.51%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.32%

15.30%

-0.98%

Сравнение комиссий BCFB.DE и BCFE.DE

BCFB.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BCFE.DE в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCFB.DE и BCFE.DE

Ни BCFB.DE, ни BCFE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BCFB.DE and BCFE.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BCFB.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCFB.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.34% for BCFE.DE.

BCFB.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while BCFE.DE is Commodities. BCFB.DE tracks MSCI Pacific ex Japan IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while BCFE.DE tracks UBS BCOM Constant Maturity (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.19% for BCFB.DE and 0.34% for BCFE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCFB.DE и BCFE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор