PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCFB.DE с ESGP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCFB.DE с ESGP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCFB.DE (UBS ETF (IE) MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc) and ESGP.DE (HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - BCFB.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while ESGP.DE tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, BCFB.DE returned 7.78%/yr vs 9.26%/yr for ESGP.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. BCFB.DE charges 0.19%/yr vs 0.60%/yr for ESGP.DE.

Доходность

Сравнение доходности BCFB.DE и ESGP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc (BCFB.DE) и HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCFB.DE показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у ESGP.DE с доходностью 6.87%.

BCFB.DE

1 день
-0.92%
1 месяц
-2.95%
С начала года
3.44%
6 месяцев
4.44%
1 год
6.16%
3 года*
7.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESGP.DE

1 день
-0.72%
1 месяц
-2.17%
С начала года
6.87%
6 месяцев
8.10%
1 год
11.11%
3 года*
9.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCFB.DE и ESGP.DE

2026 (YTD)2025202420232022
BCFB.DE
UBS ETF (IE) MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc		3.44%5.74%11.41%4.33%-2.34%
ESGP.DE
HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF		6.87%5.79%12.94%2.10%-2.11%

Correlation

The correlation between BCFB.DE and ESGP.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2022 г.

0.95

The correlation between BCFB.DE and ESGP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc

HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF

Часто сравнивают с BCFB.DE:
BCFB.DE с FLXK.DEBCFB.DE с EXXW.DEBCFB.DE с EUNJ.DEBCFB.DE с LGQK.DEBCFB.DE с VGEJ.DEBCFB.DE с AW1P.DEBCFB.DE с IQQK.DE
Часто сравнивают с ESGP.DE:
ESGP.DE с APXJ.DEESGP.DE с IQQK.DEESGP.DE с ZPRA.DEESGP.DE с IQQX.DEESGP.DE с LKOR.DEESGP.DE с FLXI.DEESGP.DE с 18MM.DE

Доходность на риск

BCFB.DE vs. ESGP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCFB.DE
Ранг доходности на риск BCFB.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCFB.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCFB.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCFB.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCFB.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCFB.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
ESGP.DE
Ранг доходности на риск ESGP.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGP.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGP.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGP.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGP.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGP.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCFB.DE c ESGP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc (BCFB.DE) и HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCFB.DEESGP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
1.02

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
1.56

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.18

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

1.83

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.82

5.36

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCFB.DE vs. ESGP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCFB.DE на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа ESGP.DE равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCFB.DE и ESGP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCFB.DEESGP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.02

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.39

+0.01

Просадки

Сравнение просадок BCFB.DE и ESGP.DE

Максимальная просадка BCFB.DE за все время составила -19.43%, что меньше максимальной просадки ESGP.DE в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFB.DE и ESGP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCFB.DEESGP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.43%

-20.50%

+1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.89%

-6.31%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.43%

-20.50%

+1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-2.57%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-5.31%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.16%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BCFB.DE и ESGP.DE

UBS ETF (IE) MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc (BCFB.DE) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что BCFB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCFB.DEESGP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.24%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

8.68%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

11.29%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

14.54%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.32%

14.54%

-0.22%

Сравнение комиссий BCFB.DE и ESGP.DE

BCFB.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ESGP.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCFB.DE и ESGP.DE

Ни BCFB.DE, ни ESGP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, BCFB.DE and ESGP.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, BCFB.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCFB.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for ESGP.DE.

BCFB.DE tracks MSCI Pacific ex Japan IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while ESGP.DE tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for BCFB.DE and 0.60% for ESGP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCFB.DE и ESGP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор