PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCFB.DE с EUNJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCFB.DE с EUNJ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCFB.DE (UBS ETF (IE) MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc) and EUNJ.DE (iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)) are both Asia Pacific Equities funds - BCFB.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while EUNJ.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan. Both are passively managed. Over the past 3 years, BCFB.DE returned 7.78%/yr vs 9.84%/yr for EUNJ.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BCFB.DE charges 0.19%/yr vs 0.60%/yr for EUNJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности BCFB.DE и EUNJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc (BCFB.DE) и iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (EUNJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCFB.DE показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у EUNJ.DE с доходностью 8.50%.

BCFB.DE

1 день
-0.92%
1 месяц
-2.95%
С начала года
3.44%
6 месяцев
4.44%
1 год
6.16%
3 года*
7.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

EUNJ.DE

1 день
-0.88%
1 месяц
-2.02%
С начала года
8.50%
6 месяцев
9.74%
1 год
12.72%
3 года*
9.84%
5 лет*
5.36%
10 лет*
7.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCFB.DE и EUNJ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
BCFB.DE
UBS ETF (IE) MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc		3.44%5.74%11.41%4.33%-2.34%
EUNJ.DE
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)		8.50%6.56%11.50%1.85%-0.73%

Correlation

The correlation between BCFB.DE and EUNJ.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2022 г.

0.94

The correlation between BCFB.DE and EUNJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc

iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с BCFB.DE:
BCFB.DE с FLXK.DEBCFB.DE с EXXW.DEBCFB.DE с LGQK.DEBCFB.DE с VGEJ.DEBCFB.DE с ESGP.DEBCFB.DE с AW1P.DEBCFB.DE с IQQK.DE
Часто сравнивают с EUNJ.DE:
EUNJ.DE с CEBL.DEEUNJ.DE с SPYA.DEEUNJ.DE с FLXI.DEEUNJ.DE с ETLK.DEEUNJ.DE с XCS4.DEEUNJ.DE с USUP.DEEUNJ.DE с LYMD.DE

Доходность на риск

BCFB.DE vs. EUNJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCFB.DE
Ранг доходности на риск BCFB.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCFB.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCFB.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCFB.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCFB.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCFB.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
EUNJ.DE
Ранг доходности на риск EUNJ.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNJ.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNJ.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNJ.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNJ.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNJ.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCFB.DE c EUNJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc (BCFB.DE) и iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (EUNJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCFB.DEEUNJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
1.14

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
1.73

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.20

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

2.14

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.82

6.18

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCFB.DE vs. EUNJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCFB.DE на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа EUNJ.DE равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCFB.DE и EUNJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCFB.DEEUNJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.14

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.35

+0.05

Просадки

Сравнение просадок BCFB.DE и EUNJ.DE

Максимальная просадка BCFB.DE за все время составила -19.43%, что меньше максимальной просадки EUNJ.DE в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFB.DE и EUNJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCFB.DEEUNJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.43%

-36.95%

+17.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.89%

-6.13%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.43%

-20.39%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-2.02%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-6.94%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.13%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BCFB.DE и EUNJ.DE

UBS ETF (IE) MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc (BCFB.DE) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (EUNJ.DE) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что BCFB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCFB.DEEUNJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.04%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

8.80%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

11.57%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

14.61%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.32%

16.54%

-2.22%

Сравнение комиссий BCFB.DE и EUNJ.DE

BCFB.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EUNJ.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCFB.DE и EUNJ.DE

BCFB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUNJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCFB.DE
UBS ETF (IE) MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUNJ.DE
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)		2.46%2.95%3.35%3.56%3.92%2.79%2.64%3.52%3.78%3.41%3.31%3.34%

Часто задаваемые вопросы

BCFB.DE and EUNJ.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BCFB.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCFB.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for EUNJ.DE.

BCFB.DE tracks MSCI Pacific ex Japan IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while EUNJ.DE tracks MSCI Pacific ex Japan. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.19% for BCFB.DE and 0.60% for EUNJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCFB.DE и EUNJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор