PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCEMX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCEMX с DEMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund (BCEMX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

BCEMX управляется Boston Common. Фонд был запущен 19 сент. 2021 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности BCEMX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund (BCEMX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCEMX и DEMIX

2026 (YTD)20252024202320222021
BCEMX
Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund		-0.37%37.06%8.63%6.39%-17.32%1.08%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		13.36%86.79%6.52%17.59%-28.66%2.08%

Доходность по периодам

С начала года, BCEMX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 13.36%.

BCEMX

1 день
-0.88%
1 месяц
-12.57%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
5.91%
1 год
32.93%
3 года*
14.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

DEMIX

1 день
0.99%
1 месяц
-18.24%
С начала года
13.36%
6 месяцев
43.46%
1 год
104.80%
3 года*
35.24%
5 лет*
12.50%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с BCEMX:
BCEMX с BCAMXBCEMX с BCAIXBCEMX с FCEEXBCEMX с LCSMXBCEMX с TEQLXBCEMX с EAEMXBCEMX с TEMZX
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP

Сравнение комиссий BCEMX и DEMIX

BCEMX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.

DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund
BCEMX
Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund

Доходность на риск

BCEMX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCEMX
Ранг доходности на риск BCEMX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCEMX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCEMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCEMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCEMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCEMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCEMX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund (BCEMX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCEMXDEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

3.11

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

3.29

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.51

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

4.81

-2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.84

18.57

-9.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCEMX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCEMX на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCEMX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCEMXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

3.11

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.44

-0.07

Корреляция

Корреляция между BCEMX и DEMIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCEMX и DEMIX

Дивидендная доходность BCEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности DEMIX в 16.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCEMX
Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund		2.19%2.18%2.33%2.15%2.02%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.74%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок BCEMX и DEMIX

Максимальная просадка BCEMX за все время составила -31.06%, что меньше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCEMX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCEMXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.06%

-63.15%

+32.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.85%

-20.32%

+6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.85%

-19.53%

+5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.70%

-18.54%

+6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

5.26%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности BCEMX и DEMIX

Текущая волатильность для Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund (BCEMX) составляет 8.64%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.15%. Это указывает на то, что BCEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCEMXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

19.15%

-10.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

28.50%

-14.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

33.36%

-14.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

23.11%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

21.94%

-3.85%