PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCE.TO с AGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCE.TO с AGG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BCE.TO (BCE Inc.) is a stock, while AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) is Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Over the past 10 years, BCE.TO returned 0.48%/yr vs 2.46%/yr for AGG. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BCE.TO и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BCE Inc. (BCE.TO) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BCE.TO торгуется в CAD, в то время как AGG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BCE.TO показывает доходность 6.30%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 2.66%. За последние 10 лет акции BCE.TO уступали акциям AGG по среднегодовой доходности: 0.48% против 2.46% соответственно.

BCE.TO

1 день
0.23%
1 месяц
2.84%
С начала года
6.30%
6 месяцев
8.15%
1 год
16.02%
3 года*
-11.38%
5 лет*
-4.80%
10 лет*
0.48%

AGG

1 день
0.17%
1 месяц
2.55%
С начала года
2.66%
6 месяцев
2.47%
1 год
6.95%
3 года*
5.78%
5 лет*
3.01%
10 лет*
2.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCE.TO и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCE.TO
BCE Inc.		6.30%5.35%-30.02%-6.22%-4.33%27.90%-3.92%17.38%-5.65%9.18%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		2.66%2.30%9.89%3.14%-7.51%-1.82%4.93%3.99%8.51%-3.46%

Correlation

The correlation between BCE.TO and AGG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

-0.01

The correlation between BCE.TO and AGG shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.09 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BCE Inc.

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с BCE.TO:
BCE.TO с T.TOBCE.TO с RCI-B.TOBCE.TO с ENB.TOBCE.TO с DOL.TOBCE.TO с VDY.TOBCE.TO с CCA.TOBCE.TO с BN.TO
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH

Доходность на риск

BCE.TO vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCE.TO
Ранг доходности на риск BCE.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCE.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCE.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCE.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCE.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCE.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCE.TO c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BCE Inc. (BCE.TO) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCE.TOAGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.15

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
1.68

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

1.56

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.83

3.46

-0.63

BCE.TO vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCE.TO на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCE.TO и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCE.TO и AGG

Максимальная просадка BCE.TO за все время составила -50.02%, что больше максимальной просадки AGG в -22.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCE.TO и AGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCE.TOAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.02%

-22.83%

-27.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-4.49%

-6.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.50%

-6.43%

-37.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.02%

-13.26%

-36.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.02%

-20.28%

-29.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.09%

-0.72%

-37.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-7.61%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

2.01%

+3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BCE.TO и AGG

BCE Inc. (BCE.TO) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что BCE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCE.TOAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

1.63%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

4.09%

+8.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

6.09%

+11.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

8.79%

+8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

8.57%

+8.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCE.TO и AGG

Дивидендная доходность BCE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности AGG в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.98%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
BCE.TO
BCE Inc.		5.09%7.06%11.97%7.42%6.19%5.32%6.12%5.27%5.60%4.75%4.70%4.86%

Часто задаваемые вопросы

BCE.TO and AGG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCE.TO и AGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор