Сравнение BCE-PB.TO с ^GSPC
BCE-PB.TO (BCE Inc.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, BCE-PB.TO returned 10.59%/yr vs 14.03%/yr for ^GSPC. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BCE-PB.TO и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BCE-PB.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BCE-PB.TO показывает доходность 7.45%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.74%. За последние 10 лет акции BCE-PB.TO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.59% против 14.03% соответственно.
BCE-PB.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.26%
- 6 месяцев
- 4.79%
- С начала года
- 7.45%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 10.59%
- Всё время*
- 4.91%
^GSPC
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 12.08%
- С начала года
- 12.74%
- 1 год
- 22.13%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 14.03%
- Всё время*
- 9.23%
Сравнение доходности по годам BCE-PB.TO и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCE-PB.TO BCE Inc. | 7.45% | 30.12% | -1.08% | 11.56% | -7.15% | 53.16% | -4.00% | -6.06% | -9.72% | 37.38% |
^GSPC S&P 500 Index | 12.71% | 11.07% | 33.75% | 21.28% | -14.34% | 26.83% | 13.50% | 23.57% | 1.65% | 11.33% |
Correlation
The correlation between BCE-PB.TO and ^GSPC is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2008 г. | 0.11 |
The correlation between BCE-PB.TO and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.17 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCE-PB.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
BCE-PB.TO
^GSPC
Сравнение BCE-PB.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BCE Inc. (BCE-PB.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCE-PB.TO | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.30 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.64 | 2.42 | +3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.79 | 8.92 | +7.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCE-PB.TO и ^GSPC
Максимальная просадка BCE-PB.TO за все время составила -54.96%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -48.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCE-PB.TO и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCE-PB.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.96% | -48.87% | -6.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -9.17% | +5.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.08% | -19.59% | +8.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.53% | -23.14% | +8.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.96% | -27.97% | -26.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -1.49% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -9.62% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 2.49% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCE-PB.TO и ^GSPC
Текущая волатильность для BCE Inc. (BCE-PB.TO) составляет 2.55%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что BCE-PB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCE-PB.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 3.21% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.00% | 10.49% | -5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.48% | 13.00% | -5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.08% | 17.92% | -6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 19.13% | -3.62% |
Часто задаваемые вопросы
BCE-PB.TO and ^GSPC have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BCE-PB.TO и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор