PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCE-PB.TO с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BCE-PB.TO с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BCE Inc. (BCE-PB.TO) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности BCE-PB.TO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BCE Inc. (BCE-PB.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCE-PB.TO и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCE-PB.TO
BCE Inc.		2.43%30.12%-1.08%11.56%-7.15%53.16%-4.00%-6.06%-9.72%37.38%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.73%11.05%33.90%21.49%-13.70%25.75%14.29%22.54%1.71%11.82%
Разные валюты инструментов

BCE-PB.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BCE-PB.TO показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции BCE-PB.TO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.18% против 12.91% соответственно.

BCE-PB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.00%
С начала года
2.43%
6 месяцев
8.62%
1 год
26.64%
3 года*
12.80%
5 лет*
12.21%
10 лет*
10.18%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.91%
1 год
12.69%
3 года*
17.80%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BCE Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с BCE-PB.TO:
BCE-PB.TO с QBR-B.TOBCE-PB.TO с TDBCE-PB.TO с EMA-PC.TOBCE-PB.TO с VZ
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

BCE-PB.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCE-PB.TO
Ранг доходности на риск BCE-PB.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCE-PB.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCE-PB.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCE-PB.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCE-PB.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCE-PB.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCE-PB.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BCE Inc. (BCE-PB.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCE-PB.TO^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

0.70

+1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.14

1.07

+2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.17

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

1.04

+1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.05

3.82

+8.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCE-PB.TO vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCE-PB.TO на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCE-PB.TO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCE-PB.TO^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

0.70

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.84

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.79

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.91

-0.66

Корреляция

Корреляция между BCE-PB.TO и ^GSPC составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок BCE-PB.TO и ^GSPC

Максимальная просадка BCE-PB.TO за все время составила -54.96%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCE-PB.TO и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

BCE-PB.TO^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.96%

-56.78%

+1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-12.14%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.53%

-25.43%

+10.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.96%

-33.92%

-21.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-5.78%

+3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.32%

-10.75%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.60%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BCE-PB.TO и ^GSPC

Текущая волатильность для BCE Inc. (BCE-PB.TO) составляет 1.70%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что BCE-PB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCE-PB.TO^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

5.22%

-3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.34%

9.60%

-4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.89%

18.11%

-7.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.07%

14.99%

-3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

16.33%

-0.76%