PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCE-PB.TO с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BCE-PB.TO с ^GSPC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCE-PB.TO (BCE Inc.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BCE-PB.TO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BCE Inc. (BCE-PB.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BCE-PB.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BCE-PB.TO показывает доходность 10.86%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 9.56%.

BCE-PB.TO

1 день
0.23%
1 месяц
3.42%
С начала года
10.86%
6 месяцев
12.78%
1 год
30.70%
3 года*
16.28%
5 лет*
11.27%
10 лет*
10.95%

^GSPC

1 день
-2.44%
1 месяц
2.49%
С начала года
9.56%
6 месяцев
8.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCE-PB.TO и ^GSPC

2026 (YTD)2025
BCE-PB.TO
BCE Inc.		10.86%17.90%
^GSPC
S&P 500 Index		9.56%14.36%

Correlation

The correlation between BCE-PB.TO and ^GSPC is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BCE Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с BCE-PB.TO:
BCE-PB.TO с QBR-B.TOBCE-PB.TO с TDBCE-PB.TO с EMA-PC.TOBCE-PB.TO с VZ
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI

Доходность на риск

BCE-PB.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCE-PB.TO
Ранг доходности на риск BCE-PB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCE-PB.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCE-PB.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCE-PB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCE-PB.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCE-PB.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCE-PB.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BCE Inc. (BCE-PB.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCE-PB.TO^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.91

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.33

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.93

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.15

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.21

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCE-PB.TO vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCE-PB.TO^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.91

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

2.14

-1.86

Просадки

Сравнение просадок BCE-PB.TO и ^GSPC

Максимальная просадка BCE-PB.TO за все время составила -54.96%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -8.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCE-PB.TO и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCE-PB.TO^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.96%

-8.86%

-46.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.08%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.44%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.20%

-1.45%

-10.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BCE-PB.TO и ^GSPC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCE-PB.TO^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.03%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.73%

11.95%

-4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.03%

11.95%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.56%

11.95%

+3.61%

Часто задаваемые вопросы

BCE-PB.TO and ^GSPC have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCE-PB.TO и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор