Сравнение BCDF с YNOT
BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) and YNOT (Horizon Digital Frontier ETF) are both exchange-traded funds - BCDF is a Cryptocurrency fund actively managed by Horizon, while YNOT is a Technology Equities fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. Over the past year, BCDF returned 3.84% vs 21.55% for YNOT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. BCDF charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for YNOT.
Доходность
Сравнение доходности BCDF и YNOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCDF показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у YNOT с доходностью 10.06%.
BCDF
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- -1.03%
- С начала года
- 4.63%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YNOT
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -5.80%
- 6 месяцев
- 4.75%
- С начала года
- 10.06%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCDF и YNOT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 4.63% | -0.44% |
YNOT Horizon Digital Frontier ETF | 10.06% | 12.46% |
Correlation
The correlation between BCDF and YNOT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCDF vs. YNOT — Ранг доходности на риск
BCDF
YNOT
Сравнение BCDF c YNOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) и Horizon Digital Frontier ETF (YNOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCDF | YNOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.16 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.29 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 3.85 | -3.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCDF и YNOT
Максимальная просадка BCDF за все время составила -27.70%, что больше максимальной просадки YNOT в -16.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCDF и YNOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCDF | YNOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.70% | -16.73% | -10.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.02% | -16.73% | +2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -11.21% | +4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -4.16% | -5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 5.61% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCDF и YNOT
Текущая волатильность для Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) составляет 5.15%, в то время как у Horizon Digital Frontier ETF (YNOT) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что BCDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YNOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCDF | YNOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 8.33% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 20.31% | -8.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 24.76% | -9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 24.63% | -7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 24.63% | -7.70% |
Сравнение комиссий BCDF и YNOT
BCDF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии YNOT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCDF и YNOT
Дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, тогда как YNOT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.41% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
YNOT Horizon Digital Frontier ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCDF and YNOT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YNOT has higher volatility (8.33%) compared to BCDF (5.15%). In terms of maximum drawdown, BCDF dropped -27.70% vs YNOT's -16.73%.
On 1-year performance, YNOT leads with 21.55% vs 3.84% for BCDF. On fees, YNOT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YNOT has performed better with a 21.55% return vs 3.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YNOT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for BCDF.
BCDF has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.00% for YNOT.
BCDF is categorized as Cryptocurrency, while YNOT is Technology Equities. Their fees differ too: 0.85% for BCDF and 0.75% for YNOT.
YNOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCDF и YNOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор