Сравнение BCDF с ETH
BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) and ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BCDF returned 6.26% vs -30.84% for ETH. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. BCDF charges 0.85%/yr vs 0.15%/yr for ETH.
Доходность
Сравнение доходности BCDF и ETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCDF показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у ETH с доходностью -38.95%.
BCDF
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 4.02%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH
- 1 день
- -5.52%
- 1 месяц
- -23.42%
- С начала года
- -38.95%
- 6 месяцев
- -42.17%
- 1 год
- -30.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCDF и ETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 3.23% | 11.63% | 9.89% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -38.95% | -10.89% | -3.70% |
Correlation
The correlation between BCDF and ETH is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCDF vs. ETH — Ранг доходности на риск
BCDF
ETH
Сравнение BCDF c ETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCDF | ETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.97 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | -0.50 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | -0.82 | +2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCDF | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | -0.45 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | -0.41 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок BCDF и ETH
Максимальная просадка BCDF за все время составила -27.70%, что меньше максимальной просадки ETH в -64.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCDF и ETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCDF | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.70% | -64.01% | +36.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -62.40% | +54.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -62.40% | +54.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -32.58% | +22.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 37.50% | -34.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCDF и ETH
Текущая волатильность для Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) составляет 5.17%, в то время как у Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) волатильность равна 9.90%. Это указывает на то, что BCDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCDF | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 9.90% | -4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 46.02% | -34.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.76% | 68.34% | -53.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 72.26% | -55.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 72.26% | -55.32% |
Сравнение комиссий BCDF и ETH
BCDF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ETH в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCDF и ETH
Дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, тогда как ETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.45% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCDF and ETH have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH has higher volatility (9.90%) compared to BCDF (5.17%). In terms of maximum drawdown, BCDF dropped -27.70% vs ETH's -64.01%.
On 1-year performance, BCDF leads with 6.26% vs -30.84% for ETH. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCDF has performed better with a 6.26% return vs -30.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for BCDF.
BCDF has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 0.00% for ETH.
They also come from different issuers: Horizon and Grayscale. Their fees differ too: 0.85% for BCDF and 0.15% for ETH.
BCDF currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCDF и ETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор