Сравнение BCDF с BWET
BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - BCDF is a Cryptocurrency fund actively managed by Horizon, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. BCDF is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past 3 years, BCDF returned 14.29%/yr vs 123.86%/yr for BWET. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. BCDF charges 0.85%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности BCDF и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCDF показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 968.33%.
BCDF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- 18.43%
- С начала года
- 968.33%
- 6 месяцев
- 944.72%
- 1 год
- 1,424.52%
- 3 года*
- 123.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCDF и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | -0.15% | 11.63% | 14.87% | 18.40% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 968.33% | 96.22% | -39.21% | 14.13% |
Correlation
The correlation between BCDF and BWET is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г. | 0.00 |
The correlation between BCDF and BWET shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCDF vs. BWET — Ранг доходности на риск
BCDF
BWET
Сравнение BCDF c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCDF | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.87 | -0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 47.03 | -46.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 147.28 | -146.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCDF и BWET
Максимальная просадка BCDF за все время составила -27.70%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCDF и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCDF | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.70% | -56.90% | +29.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -30.64% | +19.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.46% | -56.81% | +43.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.65% | -5.48% | -5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -23.76% | +13.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 11.60% | -7.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCDF и BWET
Текущая волатильность для Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) составляет 5.92%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 26.27%. Это указывает на то, что BCDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCDF | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 26.27% | -20.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 89.01% | -77.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.12% | 98.57% | -83.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 70.47% | -53.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 70.47% | -53.53% |
Сравнение комиссий BCDF и BWET
BCDF берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCDF и BWET
Дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.53% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCDF and BWET have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (26.27%) compared to BCDF (5.92%). In terms of maximum drawdown, BCDF dropped -27.70% vs BWET's -56.90%.
On 3-year performance, BWET leads with 123.86% vs 14.29% for BCDF. On fees, BCDF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BWET has performed better with a 123.86% return vs 14.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCDF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
BCDF has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.00% for BWET.
BCDF is categorized as Cryptocurrency, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: Horizon and Amplify. Their fees differ too: 0.85% for BCDF and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (14.65 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCDF и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор