Сравнение BCCL.NEO с MSTE.TO
BCCL.NEO (Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF) and MSTE.TO (Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BCCL.NEO returned -41.11% vs -70.30% for MSTE.TO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BCCL.NEO и MSTE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCCL.NEO показывает доходность -29.88%, что значительно ниже, чем у MSTE.TO с доходностью -18.72%.
BCCL.NEO
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -23.26%
- С начала года
- -29.88%
- 6 месяцев
- -34.64%
- 1 год
- -41.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTE.TO
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -33.05%
- С начала года
- -18.72%
- 6 месяцев
- -35.79%
- 1 год
- -70.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCCL.NEO и MSTE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCCL.NEO Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF | -29.88% | -6.58% |
MSTE.TO Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF | -18.72% | -63.77% |
Correlation
The correlation between BCCL.NEO and MSTE.TO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г. | 0.75 |
The correlation between BCCL.NEO and MSTE.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCCL.NEO vs. MSTE.TO — Ранг доходности на риск
BCCL.NEO
MSTE.TO
Сравнение BCCL.NEO c MSTE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF (BCCL.NEO) и Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCCL.NEO | MSTE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.82 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.88 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.30 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCCL.NEO | MSTE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | -0.91 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | -0.66 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок BCCL.NEO и MSTE.TO
Максимальная просадка BCCL.NEO за все время составила -52.47%, что меньше максимальной просадки MSTE.TO в -80.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCCL.NEO и MSTE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCCL.NEO | MSTE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.47% | -80.35% | +27.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.47% | -80.35% | +27.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.28% | -75.73% | +23.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.26% | -39.74% | +17.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.98% | 53.99% | -24.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCCL.NEO и MSTE.TO
Текущая волатильность для Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF (BCCL.NEO) составляет 11.08%, в то время как у Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) волатильность равна 23.42%. Это указывает на то, что BCCL.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCCL.NEO | MSTE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.08% | 23.42% | -12.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.14% | 62.85% | -30.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.02% | 77.17% | -33.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.68% | 84.20% | -40.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.68% | 84.20% | -40.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCCL.NEO и MSTE.TO
Дивидендная доходность BCCL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 42.02%, что меньше доходности MSTE.TO в 146.69%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCCL.NEO Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF | 42.02% | 16.02% |
MSTE.TO Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF | 146.69% | 121.40% |
Часто задаваемые вопросы
BCCL.NEO and MSTE.TO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Global X and Harvest.
Подберите оптимальное распределение для BCCL.NEO и MSTE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор