Сравнение BCAMX с GQEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund (BCAMX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).
BCAMX управляется Boston Common. Фонд был запущен 30 апр. 2012 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности BCAMX и GQEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCAMX и GQEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCAMX Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund | -4.51% | 14.23% | 23.81% | 21.04% | -18.15% | 24.49% | 19.53% | 28.17% | -13.22% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 9.61% | -4.31% | 29.20% | 17.77% | -2.69% | 19.88% | 23.88% | 27.34% | -7.65% |
Доходность по периодам
С начала года, BCAMX показывает доходность -4.51%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.
BCAMX
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -4.51%
- 6 месяцев
- -2.31%
- 1 год
- 15.60%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 11.56%
GQEIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCAMX и GQEIX
BCAMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.
Доходность на риск
BCAMX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск
BCAMX
GQEIX
Сравнение BCAMX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund (BCAMX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCAMX | GQEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.45 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 0.69 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.09 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.77 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 1.97 | +5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCAMX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.45 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.79 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.76 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между BCAMX и GQEIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCAMX и GQEIX
Дивидендная доходность BCAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что меньше доходности GQEIX в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCAMX Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund | 6.54% | 6.24% | 6.22% | 1.55% | 6.30% | 4.25% | 0.35% | 3.94% | 5.47% | 3.13% | 1.89% | 0.88% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 6.73% | 7.38% | 5.41% | 0.63% | 4.50% | 1.50% | 0.67% | 0.65% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BCAMX и GQEIX
Максимальная просадка BCAMX за все время составила -33.06%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCAMX и GQEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCAMX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.06% | -28.48% | -4.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -8.30% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.22% | -20.44% | -5.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -6.26% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -5.69% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 3.40% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCAMX и GQEIX
Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund (BCAMX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что BCAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCAMX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 2.76% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 7.32% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.82% | 12.44% | +4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 15.88% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 18.88% | -1.02% |