Сравнение BCAMX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund (BCAMX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
BCAMX управляется Boston Common. Фонд был запущен 30 апр. 2012 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности BCAMX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCAMX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCAMX Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund | -7.17% | 14.23% | 23.81% | 21.04% | -18.15% | 24.49% | 19.53% | 28.17% | -8.51% | 20.64% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -6.77% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, BCAMX показывает доходность -7.17%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции BCAMX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 11.25% против 13.23% соответственно.
BCAMX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- -7.17%
- 6 месяцев
- -4.76%
- 1 год
- 12.76%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 11.25%
FSKAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCAMX и FSKAX
BCAMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
BCAMX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
BCAMX
FSKAX
Сравнение BCAMX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund (BCAMX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCAMX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.83 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.29 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.04 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 5.05 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCAMX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.83 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.59 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.72 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.78 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между BCAMX и FSKAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCAMX и FSKAX
Дивидендная доходность BCAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности FSKAX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCAMX Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund | 6.72% | 6.24% | 6.22% | 1.55% | 6.30% | 4.25% | 0.35% | 3.94% | 5.47% | 3.13% | 1.89% | 0.88% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.09% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок BCAMX и FSKAX
Максимальная просадка BCAMX за все время составила -33.06%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCAMX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCAMX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.06% | -35.01% | +1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -12.42% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.22% | -25.39% | -0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.06% | -35.01% | +1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.81% | -8.92% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -4.05% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.57% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCAMX и FSKAX
Текущая волатильность для Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund (BCAMX) составляет 4.02%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что BCAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCAMX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 4.42% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 9.40% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 18.50% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 17.38% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.83% | 18.42% | -0.59% |