Сравнение BBYY с NFXS
BBYY (GraniteShares YieldBOOST BABA ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - BBYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. BBYY charges 1.07%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности BBYY и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBYY показывает доходность -24.84%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 27.73%.
BBYY
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -14.59%
- С начала года
- -24.84%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 23.42%
- С начала года
- 27.73%
- 6 месяцев
- 27.53%
- 1 год
- 71.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBYY и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | -24.84% | -7.92% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 27.73% | 30.20% |
Correlation
The correlation between BBYY and NFXS is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBYY vs. NFXS — Ранг доходности на риск
BBYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NFXS
Сравнение BBYY c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST BABA ETF (BBYY) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBYY | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBYY и NFXS
Максимальная просадка BBYY за все время составила -32.90%, что меньше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBYY и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBYY | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.90% | -50.37% | +17.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.90% | -10.41% | -22.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.35% | -31.84% | +18.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBYY и NFXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBYY | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.00% | 33.73% | -8.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.00% | 34.61% | -9.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.00% | 34.61% | -9.61% |
Сравнение комиссий BBYY и NFXS
BBYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBYY и NFXS
Дивидендная доходность BBYY за последние двенадцать месяцев составляет около 103.76%, что больше доходности NFXS в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | 103.76% | 21.98% | 0.00% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.77% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
BBYY and NFXS have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NFXS is cheaper at 1.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NFXS is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.07% for BBYY.
BBYY has the higher dividend yield at 103.76%, compared with 2.77% for NFXS.
BBYY is categorized as Derivative Income, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.07% for BBYY and 1.03% for NFXS.
Подберите оптимальное распределение для BBYY и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор