Сравнение BBUD.L с JREU.L
BBUD.L (JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)) and JREU.L (JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)) are both Large Cap Blend Equities funds from JPMorgan - BBUD.L tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index while JREU.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBUD.L returned 12.46%/yr vs 12.68%/yr for JREU.L. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. BBUD.L charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for JREU.L.
Доходность
Сравнение доходности BBUD.L и JREU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBUD.L показывает доходность 9.91%, что значительно выше, чем у JREU.L с доходностью 8.30%.
BBUD.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 9.91%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
JREU.L
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -0.72%
- 6 месяцев
- 7.76%
- С начала года
- 8.30%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBUD.L и JREU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUD.L JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) | 9.91% | 17.41% | 25.12% | 27.64% | -19.95% | 27.63% | 20.16% | 13.29% |
JREU.L JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | 8.30% | 16.31% | 25.12% | 28.35% | -18.91% | 30.58% | 19.61% | 14.26% |
Correlation
The correlation between BBUD.L and JREU.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2019 г. | 0.99 |
The correlation between BBUD.L and JREU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBUD.L vs. JREU.L — Ранг доходности на риск
BBUD.L
JREU.L
Сравнение BBUD.L c JREU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBUD.L | JREU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.28 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.24 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.00 | 9.36 | +0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBUD.L и JREU.L
Максимальная просадка BBUD.L за все время составила -34.19%, примерно равная максимальной просадке JREU.L в -34.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUD.L и JREU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBUD.L | JREU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.19% | -34.56% | +0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -8.40% | -0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.33% | -18.60% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.33% | -24.31% | -1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -1.69% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -4.90% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.01% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBUD.L и JREU.L
JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L) имеют волатильность 3.03% и 3.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBUD.L | JREU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 3.02% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 9.25% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.14% | 11.93% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 16.11% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.73% | 17.73% | 0.00% |
Сравнение комиссий BBUD.L и JREU.L
BBUD.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JREU.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBUD.L и JREU.L
Дивидендная доходность BBUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как JREU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUD.L JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) | 1.10% | 1.10% | 1.01% | 1.29% | 1.46% | 0.95% | 1.37% | 0.74% |
JREU.L JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, BBUD.L and JREU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BBUD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBUD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for JREU.L.
BBUD.L tracks Morningstar US Target Market Exposure Index, while JREU.L tracks Russell 1000 TR USD. Their fees differ too: 0.05% for BBUD.L and 0.20% for JREU.L.
Подберите оптимальное распределение для BBUD.L и JREU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор