Сравнение BBUD.L с ESES.L
BBUD.L (JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)) and ESES.L (Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - BBUD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index, while ESES.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM Universal Select Business Screens Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBUD.L returned 12.46%/yr vs 7.17%/yr for ESES.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBUD.L charges 0.05%/yr vs 0.19%/yr for ESES.L.
Доходность
Сравнение доходности BBUD.L и ESES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BBUD.L торгуется в USD, в то время как ESES.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESES.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BBUD.L показывает доходность 9.91%, что значительно ниже, чем у ESES.L с доходностью 23.76%.
BBUD.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 8.63%
- С начала года
- 9.91%
- 1 год
- 21.77%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
ESES.L
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -4.19%
- 6 месяцев
- 16.91%
- С начала года
- 23.76%
- 1 год
- 41.09%
- 3 года*
- 20.32%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBUD.L и ESES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBUD.L JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) | 9.91% | 17.41% | 25.12% | 27.64% | -19.95% | 9.75% |
ESES.L Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) | 23.76% | 33.41% | 5.75% | 8.37% | -20.64% | 6,714.49% |
Correlation
The correlation between BBUD.L and ESES.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2021 г. | 0.58 |
The correlation between BBUD.L and ESES.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBUD.L vs. ESES.L — Ранг доходности на риск
BBUD.L
ESES.L
Сравнение BBUD.L c ESES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L) и Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBUD.L | ESES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.36 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 3.11 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.00 | 10.76 | -0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBUD.L и ESES.L
Максимальная просадка BBUD.L за все время составила -34.19%, примерно равная максимальной просадке ESES.L в -35.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUD.L и ESES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBUD.L | ESES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.19% | -35.50% | +1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -13.13% | +4.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.33% | -21.98% | +2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.33% | -35.11% | +9.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -5.83% | +5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -13.87% | +8.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 3.81% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBUD.L и ESES.L
Текущая волатильность для JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L) составляет 3.03%, в то время как у Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESES.L) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что BBUD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBUD.L | ESES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 7.58% | -4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 18.72% | -9.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.14% | 20.74% | -8.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 23.54% | -7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.73% | 3,192.34% | -3,174.61% |
Сравнение комиссий BBUD.L и ESES.L
BBUD.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ESES.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBUD.L и ESES.L
Дивидендная доходность BBUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как ESES.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUD.L JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) | 1.10% | 1.10% | 1.01% | 1.29% | 1.46% | 0.95% | 1.37% | 0.74% |
ESES.L Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBUD.L and ESES.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBUD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBUD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for ESES.L.
BBUD.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while ESES.L is Emerging Markets Equities. BBUD.L tracks Morningstar US Target Market Exposure Index, while ESES.L tracks MSCI EM Universal Select Business Screens Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for BBUD.L and 0.19% for ESES.L.
Подберите оптимальное распределение для BBUD.L и ESES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор