Сравнение BBUD.L с DGRP.L
BBUD.L (JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)) and DGRP.L (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD) are both Large Cap Blend Equities funds - BBUD.L tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index while DGRP.L tracks the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBUD.L returned 12.46%/yr vs 11.93%/yr for DGRP.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BBUD.L charges 0.05%/yr vs 0.33%/yr for DGRP.L.
Доходность
Сравнение доходности BBUD.L и DGRP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BBUD.L торгуется в USD, в то время как DGRP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BBUD.L показывает доходность 9.91%, что значительно выше, чем у DGRP.L с доходностью 7.75%.
BBUD.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 8.63%
- С начала года
- 9.91%
- 1 год
- 21.77%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
DGRP.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 6.17%
- С начала года
- 7.75%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBUD.L и DGRP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUD.L JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) | 9.91% | 17.41% | 25.12% | 27.64% | -19.95% | 27.63% | 20.16% | 13.29% |
DGRP.L WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 7.75% | 13.41% | 19.36% | 19.01% | -8.26% | 25.51% | 13.34% | 13.80% |
Correlation
The correlation between BBUD.L and DGRP.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2019 г. | 0.84 |
The correlation between BBUD.L and DGRP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBUD.L vs. DGRP.L — Ранг доходности на риск
BBUD.L
DGRP.L
Сравнение BBUD.L c DGRP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBUD.L | DGRP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.25 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.00 | 9.40 | +0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBUD.L и DGRP.L
Максимальная просадка BBUD.L за все время составила -34.19%, что больше максимальной просадки DGRP.L в -31.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUD.L и DGRP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBUD.L | DGRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.19% | -31.11% | -3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -7.83% | -0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.33% | -16.50% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.33% | -18.44% | -6.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | 0.00% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -4.32% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 1.88% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBUD.L и DGRP.L
JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что BBUD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBUD.L | DGRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 1.95% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 6.84% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.14% | 9.23% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 13.60% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.73% | 15.99% | +1.74% |
Сравнение комиссий BBUD.L и DGRP.L
BBUD.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DGRP.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBUD.L и DGRP.L
Дивидендная доходность BBUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности DGRP.L в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUD.L JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) | 1.10% | 1.10% | 1.01% | 1.29% | 1.46% | 0.95% | 1.37% | 0.74% | 0.00% | 0.00% |
DGRP.L WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 0.97% | 1.11% | 2.04% | 1.99% | 1.47% | 1.34% | 2.52% | 2.78% | 1.90% | 1.36% |
Часто задаваемые вопросы
BBUD.L and DGRP.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBUD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBUD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.33% for DGRP.L.
BBUD.L tracks Morningstar US Target Market Exposure Index, while DGRP.L tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. They also come from different issuers: JPMorgan and WisdomTree. Their fees differ too: 0.05% for BBUD.L and 0.33% for DGRP.L.
Подберите оптимальное распределение для BBUD.L и DGRP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор