PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBUD.L с BBSU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBUD.L с BBSU.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BBUD.L (JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)) and BBSU.L (JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc)) are both Large Cap Blend Equities funds from JPMorgan - BBUD.L tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index while BBSU.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBUD.L returned 12.46%/yr vs 12.60%/yr for BBSU.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BBUD.L и BBSU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBSU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BBUD.L торгуется в USD, в то время как BBSU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBSU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBUD.L показывает доходность 9.91%, а BBSU.L немного выше – 9.93%.

BBUD.L

1 день
0.06%
1 месяц
0.34%
6 месяцев
8.63%
С начала года
9.91%
1 год
21.77%
3 года*
19.99%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—

BBSU.L

1 день
-0.41%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
8.76%
С начала года
9.93%
1 год
22.10%
3 года*
19.99%
5 лет*
12.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBUD.L и BBSU.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBUD.L
JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)		9.91%17.41%25.12%27.64%-19.95%27.63%20.16%13.10%
BBSU.L
JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc)		9.93%17.65%25.07%27.08%-20.03%28.08%19.62%13.28%

Correlation

The correlation between BBUD.L and BBSU.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2019 г.

0.93

The correlation between BBUD.L and BBSU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)

JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с BBUD.L:
BBUD.L с BCOM.LBBUD.L с MINT.LBBUD.L с MIST.LBBUD.L с QUID.LBBUD.L с WNRG.LBBUD.L с FLES.LBBUD.L с FLXK.L
Часто сравнивают с BBSU.L:
BBSU.L с XUEK.LBBSU.L с PCT.LBBSU.L с XLCBBSU.L с VOOBBSU.L с FWDBBSU.L с VUAA.DEBBSU.L с CAPS.L

Доходность на риск

BBUD.L vs. BBSU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBUD.L
Ранг доходности на риск BBUD.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUD.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUD.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUD.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUD.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUD.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BBSU.L
Ранг доходности на риск BBSU.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSU.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSU.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSU.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSU.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSU.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBUD.L c BBSU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBSU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBUD.LBBSU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.88

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.73

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.41

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.00

9.77

+0.22

BBUD.L vs. BBSU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBUD.L на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBSU.L равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBUD.L и BBSU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBUD.L и BBSU.L

Максимальная просадка BBUD.L за все время составила -34.19%, примерно равная максимальной просадке BBSU.L в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUD.L и BBSU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBUD.LBBSU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.19%

-33.73%

-0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-9.14%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.33%

-19.51%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.33%

-26.17%

+0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.58%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-5.34%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.26%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BBUD.L и BBSU.L

JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBSU.L) имеют волатильность 3.03% и 3.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBUD.LBBSU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

3.17%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

8.79%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

11.71%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

15.86%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

17.38%

+0.35%

Сравнение комиссий BBUD.L и BBSU.L

И BBUD.L, и BBSU.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBUD.L и BBSU.L

Дивидендная доходность BBUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как BBSU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBSU.L
JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBUD.L
JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)		1.10%1.10%1.01%1.29%1.46%0.95%1.37%0.74%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, BBUD.L and BBSU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBUD.L and BBSU.L have the same expense ratio: 0.05% per year.

BBUD.L tracks Morningstar US Target Market Exposure Index, while BBSU.L tracks Russell 1000 TR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBUD.L и BBSU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор