PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBUD.L с 5HED.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBUD.L с 5HED.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BBUD.L (JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)) and 5HED.L (Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)) are both Large Cap Blend Equities funds. BBUD.L is passively managed, while 5HED.L is actively managed. Over the past 5 years, BBUD.L returned 12.46%/yr vs 2.73%/yr for 5HED.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBUD.L charges 0.05%/yr vs 0.75%/yr for 5HED.L.

Доходность

Сравнение доходности BBUD.L и 5HED.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L) и Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HED.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBUD.L показывает доходность 9.91%, что значительно выше, чем у 5HED.L с доходностью 2.40%.

BBUD.L

1 день
0.06%
1 месяц
0.34%
6 месяцев
8.63%
С начала года
9.91%
1 год
21.77%
3 года*
19.99%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—

5HED.L

1 день
0.61%
1 месяц
1.73%
6 месяцев
0.27%
С начала года
2.40%
1 год
9.11%
3 года*
4.25%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBUD.L и 5HED.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBUD.L
JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)		9.91%17.41%25.12%27.64%-19.95%27.63%20.16%13.29%
5HED.L
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)		2.40%4.27%3.80%15.96%-16.20%22.01%24.02%14.63%

Correlation

The correlation between BBUD.L and 5HED.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2019 г.

0.78

Over the past year, the correlation between BBUD.L and 5HED.L has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)

Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)

Часто сравнивают с BBUD.L:
BBUD.L с BCOM.LBBUD.L с MINT.LBBUD.L с MIST.LBBUD.L с QUID.LBBUD.L с WNRG.LBBUD.L с FLES.LBBUD.L с FLXK.L
Часто сравнивают с 5HED.L:
5HED.L с S6EW.L5HED.L с BBDD.L5HED.L с BBUS.L5HED.L с CAPU.L5HED.L с DGRG.L5HED.L с DGRP.L5HED.L с EEDM.L

Доходность на риск

BBUD.L vs. 5HED.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBUD.L
Ранг доходности на риск BBUD.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUD.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUD.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUD.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUD.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUD.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
5HED.L
Ранг доходности на риск 5HED.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5HED.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5HED.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5HED.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5HED.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5HED.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBUD.L c 5HED.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L) и Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HED.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBUD.L5HED.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
0.70

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
1.07

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.12

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

0.93

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.00

2.31

+7.69

BBUD.L vs. 5HED.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBUD.L на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа 5HED.L равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBUD.L и 5HED.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBUD.L и 5HED.L

Максимальная просадка BBUD.L за все время составила -34.19%, примерно равная максимальной просадке 5HED.L в -32.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUD.L и 5HED.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBUD.L5HED.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.19%

-32.84%

-1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-8.95%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.33%

-18.06%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.33%

-22.17%

-3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-2.94%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-5.74%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

3.59%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BBUD.L и 5HED.L

Текущая волатильность для JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L) составляет 3.03%, в то время как у Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HED.L) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что BBUD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5HED.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBUD.L5HED.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

4.43%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

9.48%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

11.80%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

15.98%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

18.26%

-0.53%

Сравнение комиссий BBUD.L и 5HED.L

BBUD.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии 5HED.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBUD.L и 5HED.L

Дивидендная доходность BBUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как 5HED.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
5HED.L
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBUD.L
JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)		1.10%1.10%1.01%1.29%1.46%0.95%1.37%0.74%

Часто задаваемые вопросы

BBUD.L and 5HED.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BBUD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBUD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.75% for 5HED.L.

They also come from different issuers: JPMorgan and Ossiam. Their fees differ too: 0.05% for BBUD.L and 0.75% for 5HED.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBUD.L и 5HED.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор