Сравнение BBTR.L с JEIP.L
BBTR.L (JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - USD (acc)) and JEIP.L (JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - BBTR.L is a Government Bonds fund tracking the J.P. Morgan Government Bond Index United States, while JEIP.L is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan. BBTR.L is passively managed, while JEIP.L is actively managed. Over the past year, BBTR.L returned 3.41% vs 9.73% for JEIP.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. BBTR.L charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for JEIP.L.
Доходность
Сравнение доходности BBTR.L и JEIP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BBTR.L торгуется в USD, в то время как JEIP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEIP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BBTR.L показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у JEIP.L с доходностью 2.98%.
BBTR.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.60%
- С начала года
- -0.52%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- —
JEIP.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.28%
- С начала года
- 2.98%
- 1 год
- 9.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBTR.L и JEIP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BBTR.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - USD (acc) | -0.52% | 6.32% | -0.51% |
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 2.98% | 8.47% | -23.63% |
Correlation
The correlation between BBTR.L and JEIP.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBTR.L vs. JEIP.L — Ранг доходности на риск
BBTR.L
JEIP.L
Сравнение BBTR.L c JEIP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - USD (acc) (BBTR.L) и JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBTR.L | JEIP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.53 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 4.36 | -1.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBTR.L и JEIP.L
Максимальная просадка BBTR.L за все время составила -20.19%, что меньше максимальной просадки JEIP.L в -31.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBTR.L и JEIP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBTR.L | JEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.19% | -31.81% | +11.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -6.32% | +3.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -14.92% | +6.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.97% | -19.85% | +10.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 2.23% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBTR.L и JEIP.L
Текущая волатильность для JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - USD (acc) (BBTR.L) составляет 1.00%, в то время как у JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что BBTR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBTR.L | JEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 1.63% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 5.97% | -3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 7.94% | -4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 20.19% | -14.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.89% | 20.19% | -14.30% |
Сравнение комиссий BBTR.L и JEIP.L
BBTR.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JEIP.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBTR.L и JEIP.L
BBTR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEIP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BBTR.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 7.72% | 7.18% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
BBTR.L and JEIP.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBTR.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBTR.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for JEIP.L.
BBTR.L is categorized as Government Bonds, while JEIP.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.07% for BBTR.L and 0.35% for JEIP.L.
Подберите оптимальное распределение для BBTR.L и JEIP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор