Сравнение BBTR.DE с TRD7.DE
BBTR.DE (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc)) and TRD7.DE (Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist) are both Government Bonds funds - BBTR.DE tracks the J.P. Morgan Government Bond US Index while TRD7.DE tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBTR.DE returned 0.35%/yr vs 2.55%/yr for TRD7.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BBTR.DE charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for TRD7.DE.
Доходность
Сравнение доходности BBTR.DE и TRD7.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBTR.DE показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у TRD7.DE с доходностью 0.62%.
BBTR.DE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 1.98%
- 3 года*
- -0.04%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- —
TRD7.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 1.03%
- 3 года*
- 2.16%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBTR.DE и TRD7.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBTR.DE JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.03% | -5.45% | 6.15% | 0.23% | -7.48% | 5.70% | -3.71% | 7.39% |
TRD7.DE Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 0.62% | -5.07% | 9.77% | 4.23% | -2.71% | 6.61% | -1.37% | 5.28% |
Correlation
The correlation between BBTR.DE and TRD7.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2019 г. | 0.83 |
The correlation between BBTR.DE and TRD7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBTR.DE vs. TRD7.DE — Ранг доходности на риск
BBTR.DE
TRD7.DE
Сравнение BBTR.DE c TRD7.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) (BBTR.DE) и Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRD7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBTR.DE | TRD7.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.03 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 0.17 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 0.41 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBTR.DE | TRD7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.13 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.33 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.34 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок BBTR.DE и TRD7.DE
Максимальная просадка BBTR.DE за все время составила -17.63%, что больше максимальной просадки TRD7.DE в -12.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBTR.DE и TRD7.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBTR.DE | TRD7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.63% | -12.09% | -5.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | -4.12% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.14% | -10.16% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.20% | -10.30% | -2.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.35% | -6.97% | -6.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -5.17% | -5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.65% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBTR.DE и TRD7.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) (BBTR.DE) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRD7.DE) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что BBTR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRD7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBTR.DE | TRD7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 0.76% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.82% | 3.83% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.52% | 5.40% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.19% | 7.68% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.07% | 7.31% | +0.76% |
Сравнение комиссий BBTR.DE и TRD7.DE
BBTR.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии TRD7.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBTR.DE и TRD7.DE
BBTR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRD7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBTR.DE JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRD7.DE Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 3.55% | 3.67% | 5.86% | 7.13% | 2.92% | 1.54% | 2.59% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
BBTR.DE and TRD7.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRD7.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRD7.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for BBTR.DE.
BBTR.DE tracks J.P. Morgan Government Bond US Index, while TRD7.DE tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for BBTR.DE and 0.06% for TRD7.DE.
Подберите оптимальное распределение для BBTR.DE и TRD7.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор