Сравнение BBTP.L с VDST.L
BBTP.L (JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - GBP Hedged (acc)) and VDST.L (Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating) are both Government Bonds funds - BBTP.L tracks the J.P. Morgan Government Bond Index United States while VDST.L tracks the Bloomberg Short Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBTP.L returned -1.37%/yr vs 3.88%/yr for VDST.L. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. BBTP.L charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for VDST.L.
Доходность
Сравнение доходности BBTP.L и VDST.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BBTP.L торгуется в GBP, в то время как VDST.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDST.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BBTP.L показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у VDST.L с доходностью 1.84%.
BBTP.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.48%
- С начала года
- -0.55%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- -1.37%
- 10 лет*
- —
VDST.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- 1.01%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBTP.L и VDST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBTP.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - GBP Hedged (acc) | -0.55% | 6.15% | 0.32% | 2.77% | -13.62% | -2.62% | -0.90% |
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 1.84% | -3.16% | 7.08% | -0.27% | 12.98% | 0.94% | -2.24% |
Correlation
The correlation between BBTP.L and VDST.L is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2020 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBTP.L vs. VDST.L — Ранг доходности на риск
BBTP.L
VDST.L
Сравнение BBTP.L c VDST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - GBP Hedged (acc) (BBTP.L) и Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBTP.L | VDST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.09 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.66 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 1.80 | +1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBTP.L и VDST.L
Максимальная просадка BBTP.L за все время составила -21.54%, что больше максимальной просадки VDST.L в -15.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBTP.L и VDST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBTP.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.54% | -15.91% | -5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -5.13% | +1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.74% | -9.85% | +4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.82% | -15.91% | -2.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.59% | -6.12% | -4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -7.56% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 1.90% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBTP.L и VDST.L
Текущая волатильность для JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - GBP Hedged (acc) (BBTP.L) составляет 0.99%, в то время как у Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что BBTP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBTP.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 1.63% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 5.07% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 6.55% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 8.45% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.62% | 8.31% | -2.69% |
Сравнение комиссий BBTP.L и VDST.L
BBTP.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VDST.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBTP.L и VDST.L
Ни BBTP.L, ни VDST.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BBTP.L and VDST.L have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDST.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDST.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for BBTP.L.
BBTP.L tracks J.P. Morgan Government Bond Index United States, while VDST.L tracks Bloomberg Short Treasury Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for BBTP.L and 0.05% for VDST.L.
Подберите оптимальное распределение для BBTP.L и VDST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор