Сравнение BBSU.L с HIUS.L
BBSU.L (JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc)) and HIUS.L (HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating) are both Large Cap Blend Equities funds - BBSU.L tracks the Russell 1000 TR USD while HIUS.L tracks the MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BBSU.L returned 19.09%/yr vs 19.10%/yr for HIUS.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BBSU.L charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for HIUS.L.
Доходность
Сравнение доходности BBSU.L и HIUS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BBSU.L торгуется в GBp, в то время как HIUS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HIUS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BBSU.L показывает доходность 10.31%, что значительно ниже, чем у HIUS.L с доходностью 27.34%.
BBSU.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- 10.31%
- 6 месяцев
- 9.48%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- —
HIUS.L
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 12.69%
- С начала года
- 27.34%
- 6 месяцев
- 25.93%
- 1 год
- 50.05%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBSU.L и HIUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBSU.L JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) | 10.31% | 9.39% | 27.19% | 20.71% | -4.30% |
HIUS.L HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating | 27.34% | 10.31% | 9.54% | 23.06% | -3.81% |
Correlation
The correlation between BBSU.L and HIUS.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2022 г. | 0.89 |
The correlation between BBSU.L and HIUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBSU.L vs. HIUS.L — Ранг доходности на риск
BBSU.L
HIUS.L
Сравнение BBSU.L c HIUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBSU.L) и HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBSU.L | HIUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.60 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 7.20 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.74 | 20.58 | -7.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBSU.L | HIUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 3.44 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.18 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок BBSU.L и HIUS.L
Максимальная просадка BBSU.L за все время составила -25.80%, примерно равная максимальной просадке HIUS.L в -25.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSU.L и HIUS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBSU.L | HIUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.80% | -25.20% | -0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -6.86% | -0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -25.20% | +3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.76% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -3.87% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 2.41% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBSU.L и HIUS.L
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBSU.L) составляет 2.64%, в то время как у HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что BBSU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBSU.L | HIUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 5.46% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.21% | 10.84% | -3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.54% | 14.36% | -3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 15.67% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.10% | 15.67% | +0.43% |
Сравнение комиссий BBSU.L и HIUS.L
BBSU.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии HIUS.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSU.L и HIUS.L
Ни BBSU.L, ни HIUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BBSU.L and HIUS.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBSU.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBSU.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for HIUS.L.
BBSU.L tracks Russell 1000 TR USD, while HIUS.L tracks MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. They also come from different issuers: JPMorgan and HSBC. Their fees differ too: 0.05% for BBSU.L and 0.30% for HIUS.L.
Подберите оптимальное распределение для BBSU.L и HIUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор