PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBSU.L с G500.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBSU.L с G500.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BBSU.L (JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc)) and G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - BBSU.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBSU.L returned 12.85%/yr vs 11.89%/yr for G500.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BBSU.L и G500.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBSU.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBSU.L показывает доходность 8.74%, а G500.L немного ниже – 8.63%.

BBSU.L

1 день
-0.93%
1 месяц
-0.85%
6 месяцев
7.25%
С начала года
8.74%
1 год
18.97%
3 года*
18.22%
5 лет*
12.85%
10 лет*
—

G500.L

1 день
-1.25%
1 месяц
-0.62%
6 месяцев
7.69%
С начала года
8.63%
1 год
19.40%
3 года*
18.98%
5 лет*
11.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBSU.L и G500.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
BBSU.L
JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc)		8.74%9.39%27.19%20.71%-10.46%29.25%12.56%
G500.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)		8.63%17.45%24.98%24.88%-19.98%28.95%20.65%

Correlation

The correlation between BBSU.L and G500.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г.

0.80

The correlation between BBSU.L and G500.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc)

Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Часто сравнивают с BBSU.L:
BBSU.L с XUEK.LBBSU.L с PCT.LBBSU.L с XLCBBSU.L с VOOBBSU.L с FWDBBSU.L с VUAA.DEBBSU.L с CAPS.L
Часто сравнивают с G500.L:
G500.L с WNRG.LG500.L с FLES.LG500.L с SPXS.LG500.L с FLXK.LG500.L с MINT.LG500.L с HKOD.LG500.L с KSTR.L

Доходность на риск

BBSU.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBSU.L
Ранг доходности на риск BBSU.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSU.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSU.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSU.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSU.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSU.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
G500.L
Ранг доходности на риск G500.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G500.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G500.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G500.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G500.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G500.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBSU.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBSU.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBSU.LG500.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.60

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.40

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.35

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.25

9.47

-1.22

BBSU.L vs. G500.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBSU.L на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа G500.L равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBSU.L и G500.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBSU.L и G500.L

Максимальная просадка BBSU.L за все время составила -25.80%, примерно равная максимальной просадке G500.L в -25.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSU.L и G500.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBSU.LG500.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.80%

-25.20%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-8.21%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.42%

-18.22%

-3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.42%

-25.20%

+3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-1.81%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-5.31%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.04%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BBSU.L и G500.L

JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBSU.L) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что BBSU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с G500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBSU.LG500.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

3.04%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

9.37%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.15%

12.11%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

16.00%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

15.87%

+0.18%

Сравнение комиссий BBSU.L и G500.L

И BBSU.L, и G500.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBSU.L и G500.L

Ни BBSU.L, ни G500.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BBSU.L and G500.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBSU.L and G500.L have the same expense ratio: 0.05% per year.

BBSU.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while G500.L is US Equities. BBSU.L tracks Russell 1000 TR USD, while G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBSU.L и G500.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор