Сравнение BBSU.L с BBUD.L
BBSU.L (JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc)) and BBUD.L (JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)) are both Large Cap Blend Equities funds from JPMorgan - BBSU.L tracks the Russell 1000 TR USD while BBUD.L tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBSU.L returned 12.85%/yr vs 13.18%/yr for BBUD.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BBSU.L и BBUD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BBSU.L торгуется в GBp, в то время как BBUD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBUD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BBSU.L показывает доходность 8.74%, что значительно ниже, чем у BBUD.L с доходностью 10.61%.
BBSU.L
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -0.85%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.74%
- 1 год
- 18.97%
- 3 года*
- 18.22%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- —
BBUD.L
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 8.87%
- С начала года
- 10.61%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBSU.L и BBUD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSU.L JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) | 8.74% | 9.39% | 27.19% | 20.71% | -10.46% | 29.25% | 16.07% | 11.84% |
BBUD.L JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) | 10.61% | 9.05% | 27.31% | 21.26% | -10.43% | 28.84% | 16.63% | 11.34% |
Correlation
The correlation between BBSU.L and BBUD.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2019 г. | 0.93 |
The correlation between BBSU.L and BBUD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBSU.L vs. BBUD.L — Ранг доходности на риск
BBSU.L
BBUD.L
Сравнение BBSU.L c BBUD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBSU.L) и JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBSU.L | BBUD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.80 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 9.09 | -0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBSU.L и BBUD.L
Максимальная просадка BBSU.L за все время составила -25.80%, примерно равная максимальной просадке BBUD.L в -26.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSU.L и BBUD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBSU.L | BBUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.80% | -26.30% | +0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -7.71% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -21.32% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.42% | -21.32% | -0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -0.43% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -3.72% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 2.38% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBSU.L и BBUD.L
JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBSU.L) и JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L) имеют волатильность 3.22% и 3.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBSU.L | BBUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 3.21% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 9.56% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.15% | 12.45% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 15.70% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.05% | 17.15% | -1.10% |
Сравнение комиссий BBSU.L и BBUD.L
И BBSU.L, и BBUD.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSU.L и BBUD.L
BBSU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSU.L JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BBUD.L JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) | 1.10% | 1.10% | 1.01% | 1.29% | 1.46% | 0.95% | 1.37% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, BBSU.L and BBUD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBSU.L and BBUD.L have the same expense ratio: 0.05% per year.
BBSU.L tracks Russell 1000 TR USD, while BBUD.L tracks Morningstar US Target Market Exposure Index.
Подберите оптимальное распределение для BBSU.L и BBUD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор