PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBRT.L с USFR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBRT.L с USFR.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBRT.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc)) and USFR.L (WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD) are both Government Bonds funds - BBRT.L tracks the J.P. Morgan Government Bond US Index while USFR.L tracks the Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBRT.L returned 0.50%/yr vs 4.71%/yr for USFR.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBRT.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for USFR.L.

Доходность

Сравнение доходности BBRT.L и USFR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) (BBRT.L) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BBRT.L торгуется в GBP, в то время как USFR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USFR.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BBRT.L показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у USFR.L с доходностью 2.01%.

BBRT.L

1 день
0.22%
1 месяц
1.14%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
-0.65%
1 год
4.56%
3 года*
0.09%
5 лет*
0.50%
10 лет*
—

USFR.L

1 день
0.01%
1 месяц
1.25%
С начала года
2.01%
6 месяцев
1.19%
1 год
4.97%
3 года*
2.06%
5 лет*
4.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBRT.L и USFR.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBRT.L
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc)		-0.18%-0.87%2.21%-1.99%-2.50%-1.20%4.45%3.80%
USFR.L
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD		2.01%-3.29%7.25%-0.31%14.18%0.79%-2.38%-0.26%

Correlation

The correlation between BBRT.L and USFR.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.63

The correlation between BBRT.L and USFR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc)

WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD

Часто сравнивают с BBRT.L:
BBRT.L с BBTR.DEBBRT.L с AGGHBBRT.L с PRIT.LBBRT.L с XUT3.LBBRT.L с BBLL.LBBRT.L с TR3G.LBBRT.L с XT01.L
Часто сравнивают с USFR.L:
USFR.L с IB01.LUSFR.L с IBTU.LUSFR.L с SGOVUSFR.L с USFRUSFR.L с VMFXXUSFR.L с IBTAUSFR.L с ISTB

Доходность на риск

BBRT.L vs. USFR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBRT.L
Ранг доходности на риск BBRT.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBRT.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBRT.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBRT.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBRT.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBRT.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
USFR.L
Ранг доходности на риск USFR.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBRT.L c USFR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) (BBRT.L) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBRT.LUSFR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
0.75

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
1.10

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.13

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

0.97

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.05

2.60

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBRT.L vs. USFR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBRT.L на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USFR.L равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBRT.L и USFR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBRT.LUSFR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.75

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.55

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.29

-0.24

Просадки

Сравнение просадок BBRT.L и USFR.L

Максимальная просадка BBRT.L за все время составила -24.57%, что больше максимальной просадки USFR.L в -18.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBRT.L и USFR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBRT.LUSFR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.57%

-18.16%

-6.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-5.09%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.23%

-9.80%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.20%

-15.70%

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.97%

-5.90%

-14.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.82%

-8.93%

-7.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.91%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BBRT.L и USFR.L

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) (BBRT.L) составляет 1.49%, в то время как у WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) волатильность равна 1.89%. Это указывает на то, что BBRT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USFR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBRT.LUSFR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

1.89%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.49%

5.05%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.10%

6.63%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.83%

8.60%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.57%

8.90%

+0.67%

Сравнение комиссий BBRT.L и USFR.L

BBRT.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии USFR.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBRT.L и USFR.L

BBRT.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBRT.L
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR.L
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD		3.99%4.32%5.24%4.58%0.78%0.00%0.57%1.09%

Часто задаваемые вопросы

BBRT.L and USFR.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BBRT.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBRT.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for USFR.L.

BBRT.L tracks J.P. Morgan Government Bond US Index, while USFR.L tracks Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: JPMorgan and WisdomTree. Their fees differ too: 0.07% for BBRT.L and 0.15% for USFR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBRT.L и USFR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор