Сравнение BBRT.L с TR3G.L
BBRT.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc)) and TR3G.L (Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist) are both Government Bonds funds - BBRT.L tracks the J.P. Morgan Government Bond US Index while TR3G.L tracks the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBRT.L returned 0.50%/yr vs 2.93%/yr for TR3G.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BBRT.L charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for TR3G.L.
Доходность
Сравнение доходности BBRT.L и TR3G.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BBRT.L торгуется в GBP, в то время как TR3G.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TR3G.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BBRT.L показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у TR3G.L с доходностью 0.69%.
BBRT.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 0.09%
- 5 лет*
- 0.50%
- 10 лет*
- —
TR3G.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBRT.L и TR3G.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRT.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) | -0.18% | -0.87% | 2.21% | -1.99% | -2.50% | -1.20% | 4.45% | 3.80% |
TR3G.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 0.69% | -1.98% | 5.82% | -1.57% | 7.69% | 0.63% | -0.33% | 1.17% |
Correlation
The correlation between BBRT.L and TR3G.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г. | 0.86 |
The correlation between BBRT.L and TR3G.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBRT.L vs. TR3G.L — Ранг доходности на риск
BBRT.L
TR3G.L
Сравнение BBRT.L c TR3G.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) (BBRT.L) и Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (TR3G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBRT.L | TR3G.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 0.98 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 2.48 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBRT.L | TR3G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.73 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.36 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.18 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок BBRT.L и TR3G.L
Максимальная просадка BBRT.L за все время составила -24.57%, что больше максимальной просадки TR3G.L в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBRT.L и TR3G.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBRT.L | TR3G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.57% | -18.79% | -5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | -4.52% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.23% | -8.90% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.20% | -16.36% | +0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.97% | -7.63% | -12.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.82% | -9.79% | -7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.78% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBRT.L и TR3G.L
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) (BBRT.L) составляет 1.49%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (TR3G.L) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что BBRT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TR3G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBRT.L | TR3G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.70% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 4.44% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.10% | 6.07% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.83% | 8.07% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.57% | 8.64% | +0.93% |
Сравнение комиссий BBRT.L и TR3G.L
BBRT.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии TR3G.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBRT.L и TR3G.L
BBRT.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TR3G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRT.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TR3G.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 3.95% | 4.10% | 4.31% | 4.18% | 1.99% | 0.31% | 1.28% | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
BBRT.L and TR3G.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TR3G.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TR3G.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for BBRT.L.
BBRT.L tracks J.P. Morgan Government Bond US Index, while TR3G.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for BBRT.L and 0.06% for TR3G.L.
Подберите оптимальное распределение для BBRT.L и TR3G.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор