Сравнение BBRT.L с TSY3.L
BBRT.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc)) and TSY3.L (SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - BBRT.L tracks the J.P. Morgan Government Bond US Index while TSY3.L tracks the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBRT.L returned 0.50%/yr vs 2.87%/yr for TSY3.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BBRT.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for TSY3.L.
Доходность
Сравнение доходности BBRT.L и TSY3.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBRT.L показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у TSY3.L с доходностью 0.72%.
BBRT.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 0.09%
- 5 лет*
- 0.50%
- 10 лет*
- —
TSY3.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 1.49%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение доходности по годам BBRT.L и TSY3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRT.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) | -0.18% | -0.87% | 2.21% | -1.99% | -2.50% | -1.20% | 4.45% | 3.80% |
TSY3.L SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 0.72% | -2.00% | 5.79% | -1.65% | 7.59% | 0.51% | -0.46% | 1.18% |
Correlation
The correlation between BBRT.L and TSY3.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г. | 0.86 |
The correlation between BBRT.L and TSY3.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBRT.L vs. TSY3.L — Ранг доходности на риск
BBRT.L
TSY3.L
Сравнение BBRT.L c TSY3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) (BBRT.L) и SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBRT.L | TSY3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 0.98 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 2.50 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBRT.L | TSY3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.72 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.35 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.31 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок BBRT.L и TSY3.L
Максимальная просадка BBRT.L за все время составила -24.57%, что больше максимальной просадки TSY3.L в -18.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBRT.L и TSY3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBRT.L | TSY3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.57% | -18.75% | -5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | -4.50% | -0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.23% | -8.92% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.20% | -16.38% | +0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.97% | -7.69% | -12.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.82% | -7.81% | -9.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.77% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBRT.L и TSY3.L
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) (BBRT.L) составляет 1.49%, в то время как у SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что BBRT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSY3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBRT.L | TSY3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.67% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 4.50% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.10% | 6.14% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.83% | 8.21% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.57% | 9.29% | +0.28% |
Сравнение комиссий BBRT.L и TSY3.L
BBRT.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии TSY3.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBRT.L и TSY3.L
BBRT.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSY3.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRT.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSY3.L SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.92% | 4.25% | 4.07% | 3.02% | 0.60% | 0.56% | 1.84% | 2.14% | 1.31% | 1.04% | 0.63% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
BBRT.L and TSY3.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSY3.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSY3.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for BBRT.L.
BBRT.L tracks J.P. Morgan Government Bond US Index, while TSY3.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.07% for BBRT.L and 0.05% for TSY3.L.
Подберите оптимальное распределение для BBRT.L и TSY3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор