Сравнение BBOZ.AX с NDQ.AX
BBOZ.AX (BetaShares Australian Equities Strong Bear Complex ETF) and NDQ.AX (BetaShares NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - BBOZ.AX is a Inverse Equities fund tracking the S&P/ASX 200 Accumulation Index, while NDQ.AX is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BBOZ.AX returned -20.81%/yr vs 21.14%/yr for NDQ.AX. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. BBOZ.AX charges 1.29%/yr vs 0.48%/yr for NDQ.AX.
Доходность
Сравнение доходности BBOZ.AX и NDQ.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBOZ.AX показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у NDQ.AX с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции BBOZ.AX уступали акциям NDQ.AX по среднегодовой доходности: -20.81% против 21.14% соответственно.
BBOZ.AX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 5.33%
- 6 месяцев
- 0.89%
- С начала года
- -3.84%
- 1 год
- -5.77%
- 3 года*
- -14.11%
- 5 лет*
- -13.81%
- 10 лет*
- -20.81%
NDQ.AX
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -4.37%
- 6 месяцев
- 6.95%
- С начала года
- 7.77%
- 1 год
- 15.67%
- 3 года*
- 21.27%
- 5 лет*
- 15.66%
- 10 лет*
- 21.14%
Сравнение доходности по годам BBOZ.AX и NDQ.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBOZ.AX BetaShares Australian Equities Strong Bear Complex ETF | -3.84% | -16.29% | -11.97% | -19.36% | -9.57% | -33.33% | -35.36% | -40.20% | 8.71% | -20.34% |
NDQ.AX BetaShares NASDAQ 100 ETF | 7.77% | 11.35% | 38.19% | 53.22% | -28.42% | 35.46% | 34.50% | 39.66% | 8.97% | 21.59% |
Correlation
The correlation between BBOZ.AX and NDQ.AX is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2015 г. | -0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBOZ.AX vs. NDQ.AX — Ранг доходности на риск
BBOZ.AX
NDQ.AX
Сравнение BBOZ.AX c NDQ.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaShares Australian Equities Strong Bear Complex ETF (BBOZ.AX) и BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBOZ.AX | NDQ.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.18 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.00 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 2.52 | -3.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBOZ.AX и NDQ.AX
Максимальная просадка BBOZ.AX за все время составила -93.82%, что больше максимальной просадки NDQ.AX в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBOZ.AX и NDQ.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBOZ.AX | NDQ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.82% | -30.79% | -63.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.56% | -15.17% | -2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.45% | -21.27% | -29.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.95% | -30.79% | -31.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.76% | -30.79% | -60.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.27% | -6.54% | -86.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.88% | -5.85% | -62.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.69% | 6.10% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBOZ.AX и NDQ.AX
Текущая волатильность для BetaShares Australian Equities Strong Bear Complex ETF (BBOZ.AX) составляет 5.12%, в то время как у BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что BBOZ.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDQ.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBOZ.AX | NDQ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 6.06% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.92% | 12.07% | +10.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.56% | 15.40% | +12.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.12% | 19.19% | +10.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.41% | 19.17% | +14.24% |
Сравнение комиссий BBOZ.AX и NDQ.AX
BBOZ.AX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии NDQ.AX в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBOZ.AX и NDQ.AX
BBOZ.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NDQ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBOZ.AX BetaShares Australian Equities Strong Bear Complex ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.95% |
NDQ.AX BetaShares NASDAQ 100 ETF | 1.52% | 0.93% | 1.81% | 2.09% | 3.36% | 3.33% | 2.47% | 2.22% | 0.37% | 0.25% | 0.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBOZ.AX and NDQ.AX have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NDQ.AX is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NDQ.AX is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 1.29% for BBOZ.AX.
BBOZ.AX is categorized as Inverse Equities, while NDQ.AX is Nasdaq-100. BBOZ.AX tracks S&P/ASX 200 Accumulation Index, while NDQ.AX tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 1.29% for BBOZ.AX and 0.48% for NDQ.AX.
Подберите оптимальное распределение для BBOZ.AX и NDQ.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор