PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBNIX с PGSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBNIX с PGSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Income Fund (BBNIX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX).

BBNIX управляется BBH. Фонд был запущен 27 июн. 2018 г.. PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности BBNIX и PGSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Income Fund (BBNIX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBNIX и PGSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBNIX
BBH Income Fund		-0.33%7.86%3.87%9.07%-14.89%1.36%11.24%6.59%0.00%
PGSIX
Putnam Mortgage Securities Fund		1.26%9.36%3.52%3.66%-10.79%-4.31%-0.73%12.39%-0.94%

Доходность по периодам

С начала года, BBNIX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у PGSIX с доходностью 1.26%.

BBNIX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.41%
1 год
4.18%
3 года*
5.50%
5 лет*
1.34%
10 лет*
—

PGSIX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.24%
С начала года
1.26%
6 месяцев
2.71%
1 год
6.13%
3 года*
5.95%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Income Fund

Putnam Mortgage Securities Fund

Часто сравнивают с BBNIX:
BBNIX с AGGBBNIX с DODIXBBNIX с FTBFXBBNIX с BIMIXBBNIX с BBIIXBBNIX с BBBMXBBNIX с BBHLX
Часто сравнивают с PGSIX:
PGSIX с FSPGXPGSIX с ETVPGSIX с FXAIXPGSIX с EBABXPGSIX с NPCTPGSIX с AMFIXPGSIX с CTRIX

Сравнение комиссий BBNIX и PGSIX

BBNIX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии PGSIX в 0.89%.

PGSIX
Putnam Mortgage Securities Fund
BBNIX
BBH Income Fund

Доходность на риск

BBNIX vs. PGSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBNIX
Ранг доходности на риск BBNIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBNIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBNIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBNIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBNIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBNIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PGSIX
Ранг доходности на риск PGSIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGSIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGSIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGSIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGSIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGSIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBNIX c PGSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Income Fund (BBNIX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBNIXPGSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.17

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.64

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.84

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

5.63

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBNIX vs. PGSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBNIX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGSIX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBNIX и PGSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBNIXPGSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.17

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.01

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.84

-0.27

Корреляция

Корреляция между BBNIX и PGSIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBNIX и PGSIX

Дивидендная доходность BBNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности PGSIX в 5.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBNIX
BBH Income Fund		4.80%5.28%5.76%5.23%2.93%2.87%7.07%4.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGSIX
Putnam Mortgage Securities Fund		5.14%5.67%16.88%8.38%12.83%4.30%4.21%4.50%3.94%3.10%2.92%2.51%

Просадки

Сравнение просадок BBNIX и PGSIX

Максимальная просадка BBNIX за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки PGSIX в -22.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBNIX и PGSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBNIXPGSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-22.28%

+3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-3.85%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.96%

-21.57%

+2.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-1.49%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-2.62%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.26%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BBNIX и PGSIX

Текущая волатильность для BBH Income Fund (BBNIX) составляет 1.42%, в то время как у Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что BBNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBNIXPGSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

1.96%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

3.45%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.49%

5.95%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

6.96%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.09%

5.91%

-0.82%