PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBNIX с GUGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBNIX с GUGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Income Fund (BBNIX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX).

BBNIX управляется BBH. Фонд был запущен 27 июн. 2018 г.. GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности BBNIX и GUGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Income Fund (BBNIX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBNIX и GUGAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBNIX
BBH Income Fund		-0.33%7.86%3.87%9.07%-14.89%1.36%11.24%6.59%0.00%
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund		0.96%7.29%0.96%6.02%-14.52%-3.17%4.91%9.66%2.61%

Доходность по периодам

С начала года, BBNIX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у GUGAX с доходностью 0.96%.

BBNIX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.41%
1 год
4.18%
3 года*
5.50%
5 лет*
1.34%
10 лет*
—

GUGAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.61%
1 год
4.77%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Income Fund

GMO Multi-Sector Fixed Income Fund

Часто сравнивают с BBNIX:
BBNIX с AGGBBNIX с DODIXBBNIX с FTBFXBBNIX с BIMIXBBNIX с BBIIXBBNIX с BBBMXBBNIX с BBHLX
Часто сравнивают с GUGAX:
GUGAX с IYWGUGAX с BCPIXGUGAX с AAIIXGUGAX с AMFIXGUGAX с NPCTGUGAX с GMGEXGUGAX с GMCDX

Сравнение комиссий BBNIX и GUGAX

BBNIX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии GUGAX в 0.45%.

BBNIX
BBH Income Fund
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund

Доходность на риск

BBNIX vs. GUGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBNIX
Ранг доходности на риск BBNIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBNIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBNIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBNIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBNIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBNIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
GUGAX
Ранг доходности на риск GUGAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUGAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUGAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUGAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUGAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUGAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBNIX c GUGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Income Fund (BBNIX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBNIXGUGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.34

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.95

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.76

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

6.51

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBNIX vs. GUGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBNIX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUGAX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBNIX и GUGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBNIXGUGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.34

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.01

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.08

+0.48

Корреляция

Корреляция между BBNIX и GUGAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBNIX и GUGAX

Дивидендная доходность BBNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности GUGAX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBNIX
BBH Income Fund		4.80%5.28%5.76%5.23%2.93%2.87%7.07%4.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund		4.52%3.69%4.34%0.00%1.94%2.90%7.96%5.74%5.08%2.43%3.29%1.76%

Просадки

Сравнение просадок BBNIX и GUGAX

Максимальная просадка BBNIX за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки GUGAX в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBNIX и GUGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBNIXGUGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-38.57%

+19.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-3.08%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.96%

-20.53%

+1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-6.72%

+4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-11.29%

+6.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.84%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BBNIX и GUGAX

BBH Income Fund (BBNIX) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BBNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBNIXGUGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

0.00%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

1.82%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.49%

4.02%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

6.57%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.09%

5.44%

-0.35%