PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBN с PDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBN с PDI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Taxable Municipal Bond Trust (BBN) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI).

BBN - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 27 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BBN и PDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Taxable Municipal Bond Trust (BBN) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBN и PDI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBN
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust		0.77%8.59%6.01%3.55%-31.02%2.68%16.95%22.78%-2.86%15.03%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		1.93%11.03%17.18%11.99%-16.99%7.81%-9.96%22.23%7.35%18.59%

Доходность по периодам

С начала года, BBN показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у PDI с доходностью 1.93%. За последние 10 лет акции BBN уступали акциям PDI по среднегодовой доходности: 3.08% против 8.32% соответственно.

BBN

1 день
-0.12%
1 месяц
-2.58%
С начала года
0.77%
6 месяцев
0.28%
1 год
4.41%
3 года*
3.52%
5 лет*
-1.71%
10 лет*
3.08%

PDI

1 день
1.75%
1 месяц
-2.07%
С начала года
1.93%
6 месяцев
-5.71%
1 год
1.36%
3 года*
13.79%
5 лет*
3.93%
10 лет*
8.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Taxable Municipal Bond Trust

PIMCO Dynamic Income Fund

Часто сравнивают с BBN:
BBN с MUBBBN с SPYBBN с GDEBBN с PGXBBN с UUPBBN с HYGBBN с NEA
Часто сравнивают с PDI:
PDI с PDOPDI с PTYPDI с GOFPDI с PHKPDI с CEFSPDI с PCNPDI с SPY

Доходность на риск

BBN vs. PDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBN
Ранг доходности на риск BBN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBN: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBN: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBN: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBN: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PDI
Ранг доходности на риск PDI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBN c PDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Taxable Municipal Bond Trust (BBN) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBNPDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.07

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

0.21

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.04

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

0.09

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.14

0.26

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBN vs. PDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBN на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа PDI равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBN и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBNPDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.07

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.25

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.44

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.60

-0.19

Корреляция

Корреляция между BBN и PDI составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBN и PDI

Дивидендная доходность BBN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что меньше доходности PDI в 15.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBN
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust		7.19%7.01%6.92%7.16%7.91%5.45%5.05%5.66%7.09%6.82%7.32%7.54%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		15.20%14.94%14.43%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%18.70%

Просадки

Сравнение просадок BBN и PDI

Максимальная просадка BBN за все время составила -38.37%, что меньше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBN и PDI.

Загрузка...

Показатели просадок

BBNPDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.37%

-46.47%

+8.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.55%

-14.34%

+6.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.37%

-27.23%

-11.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.37%

-46.47%

+8.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.47%

-6.04%

-12.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.23%

-6.22%

-4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

5.04%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BBN и PDI

Текущая волатильность для BlackRock Taxable Municipal Bond Trust (BBN) составляет 4.08%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что BBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBNPDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

6.01%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

10.12%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

18.44%

-7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

15.68%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

19.06%

-3.93%