PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBN с PDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBN с PDI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBN (BlackRock Taxable Municipal Bond Trust) is Municipal Bonds fund actively managed by BlackRock, while PDI (PIMCO Dynamic Income Fund) is a stock. Over the past 10 years, BBN returned 2.84%/yr vs 7.55%/yr for PDI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BBN и PDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Taxable Municipal Bond Trust (BBN) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBN показывает доходность 1.00%, а PDI немного ниже – 0.99%. За последние 10 лет акции BBN уступали акциям PDI по среднегодовой доходности: 2.84% против 7.55% соответственно.

BBN

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.07%
С начала года
1.00%
6 месяцев
-3.66%
1 год
8.58%
3 года*
6.10%
5 лет*
-1.96%
10 лет*
2.84%

PDI

1 день
0.54%
1 месяц
-2.95%
С начала года
0.99%
6 месяцев
-0.02%
1 год
2.82%
3 года*
11.51%
5 лет*
2.79%
10 лет*
7.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBN и PDI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBN
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust		1.00%8.59%6.01%3.55%-31.02%2.68%16.95%22.78%-2.86%15.03%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		0.99%11.03%17.18%11.99%-16.99%7.81%-9.96%22.23%7.35%18.59%

Correlation

The correlation between BBN and PDI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2012 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Taxable Municipal Bond Trust

PIMCO Dynamic Income Fund

Часто сравнивают с BBN:
BBN с PGXBBN с SPYBBN с MUBBBN с GDEBBN с TIPBBN с UUPBBN с HYG
Часто сравнивают с PDI:
PDI с PDOPDI с PTYPDI с GOFPDI с PCNPDI с JEPIPDI с PHKPDI с CEFS

Доходность на риск

BBN vs. PDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBN
Ранг доходности на риск BBN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBN: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBN: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBN: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBN: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBN: 99
Ранг коэф-та Мартина
PDI
Ранг доходности на риск PDI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBN c PDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Taxable Municipal Bond Trust (BBN) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBNPDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
0.25

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
0.39

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.07

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

0.26

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.62

0.57

+2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBN vs. PDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBN на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа PDI равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBN и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBNPDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.25

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.18

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.40

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.59

-0.19

Просадки

Сравнение просадок BBN и PDI

Максимальная просадка BBN за все время составила -38.37%, что меньше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBN и PDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBNPDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.37%

-46.47%

+8.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.55%

-10.95%

+3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.85%

-17.55%

+5.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.37%

-27.23%

-11.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.37%

-46.47%

+8.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.29%

-6.91%

-11.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.32%

-6.22%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

4.94%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BBN и PDI

Текущая волатильность для BlackRock Taxable Municipal Bond Trust (BBN) составляет 2.49%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что BBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBNPDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

3.32%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.03%

8.12%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.44%

11.21%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

15.53%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

19.05%

-3.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBN и PDI

Дивидендная доходность BBN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что меньше доходности PDI в 15.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBN
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust		7.33%7.01%6.92%7.16%7.91%5.45%5.05%5.66%7.09%6.82%7.32%7.54%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		15.73%14.94%14.43%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%18.70%

Часто задаваемые вопросы

BBN and PDI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDI has higher volatility (3.32%) compared to BBN (2.49%). In terms of maximum drawdown, BBN dropped -38.37% vs PDI's -46.47%.

BBN currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBN и PDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор