Сравнение BBM3.L с USTY.L
BBM3.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc)) and USTY.L (SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - BBM3.L tracks the ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index while USTY.L tracks the Bloomberg US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBM3.L returned 4.56%/yr vs 1.37%/yr for USTY.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBM3.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for USTY.L.
Доходность
Сравнение доходности BBM3.L и USTY.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBM3.L показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у USTY.L с доходностью 0.66%.
BBM3.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- —
USTY.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 1.22%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 2.28%
Сравнение доходности по годам BBM3.L и USTY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBM3.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) | 1.63% | -2.96% | 7.04% | -0.79% | 13.68% | 4.38% |
USTY.L SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 0.66% | 0.10% | 3.36% | -1.37% | -1.66% | 5.03% |
Correlation
The correlation between BBM3.L and USTY.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г. | 0.77 |
The correlation between BBM3.L and USTY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBM3.L vs. USTY.L — Ранг доходности на риск
BBM3.L
USTY.L
Сравнение BBM3.L c USTY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L) и SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBM3.L | USTY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.15 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 3.15 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBM3.L | USTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.94 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.16 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.31 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок BBM3.L и USTY.L
Максимальная просадка BBM3.L за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки USTY.L в -23.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBM3.L и USTY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBM3.L | USTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.27% | -23.02% | +7.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.52% | -5.20% | +0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.77% | -7.75% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.27% | -16.04% | +0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -15.58% | +9.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -12.04% | +5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.90% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBM3.L и USTY.L
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L) составляет 1.89%, в то время как у SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что BBM3.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USTY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBM3.L | USTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 2.21% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 4.79% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.47% | 6.35% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.43% | 8.77% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.38% | 10.02% | -1.64% |
Сравнение комиссий BBM3.L и USTY.L
BBM3.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии USTY.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBM3.L и USTY.L
BBM3.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBM3.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USTY.L SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 4.87% | 4.61% | 3.81% | 2.81% | 1.57% | 1.31% | 2.49% | 2.79% | 2.11% | 2.11% | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
BBM3.L and USTY.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USTY.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USTY.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for BBM3.L.
BBM3.L tracks ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index, while USTY.L tracks Bloomberg US Treasury Index. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.07% for BBM3.L and 0.05% for USTY.L.
Подберите оптимальное распределение для BBM3.L и USTY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор