PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBM3.L с JREG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBM3.L с JREG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBM3.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc)) and JREG.L (JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)) are both exchange-traded funds - BBM3.L is a Government Bonds fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index, while JREG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBM3.L returned 4.56%/yr vs 13.30%/yr for JREG.L. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. BBM3.L charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for JREG.L.

Доходность

Сравнение доходности BBM3.L и JREG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BBM3.L торгуется в GBP, в то время как JREG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JREG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BBM3.L показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у JREG.L с доходностью 9.84%.

BBM3.L

1 день
0.09%
1 месяц
1.55%
С начала года
1.63%
6 месяцев
0.98%
1 год
5.13%
3 года*
1.97%
5 лет*
4.56%
10 лет*
—

JREG.L

1 день
0.10%
1 месяц
3.28%
С начала года
9.84%
6 месяцев
9.70%
1 год
26.13%
3 года*
17.16%
5 лет*
13.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBM3.L и JREG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
BBM3.L
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc)		1.63%-2.96%7.04%-0.79%13.68%4.38%
JREG.L
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)		9.84%11.22%20.75%19.41%-7.92%24.49%

Correlation

The correlation between BBM3.L and JREG.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc)

JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)

Часто сравнивают с BBM3.L:
BBM3.L с BBLL.LBBM3.L с IBTA.LBBM3.L с VVSM.DEBBM3.L с VUAG.LBBM3.L с FLOTBBM3.L с CBU7.LBBM3.L с TRSG.L
Часто сравнивают с JREG.L:
JREG.L с JREU.LJREG.L с SWRD.LJREG.L с GGRG.LJREG.L с JPLG.LJREG.L с IUVF.LJREG.L с VOOJREG.L с FXAIX

Доходность на риск

BBM3.L vs. JREG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBM3.L
Ранг доходности на риск BBM3.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBM3.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBM3.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBM3.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBM3.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBM3.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
JREG.L
Ранг доходности на риск JREG.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREG.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREG.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREG.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREG.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREG.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBM3.L c JREG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBM3.LJREG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
2.27

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
3.15

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.42

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

4.04

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.71

15.86

-13.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBM3.L vs. JREG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBM3.L на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа JREG.L равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBM3.L и JREG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBM3.LJREG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

2.27

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.92

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.86

-0.35

Просадки

Сравнение просадок BBM3.L и JREG.L

Максимальная просадка BBM3.L за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки JREG.L в -25.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBM3.L и JREG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBM3.LJREG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.27%

-25.88%

+10.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.52%

-6.51%

+1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.77%

-18.75%

+8.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.27%

-18.75%

+3.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-0.22%

-5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-3.17%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.66%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BBM3.L и JREG.L

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L) составляет 1.89%, в то время как у JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что BBM3.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBM3.LJREG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

3.26%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

8.75%

-4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.47%

11.57%

-5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.43%

14.39%

-5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.38%

16.18%

-7.80%

Сравнение комиссий BBM3.L и JREG.L

BBM3.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JREG.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBM3.L и JREG.L

Ни BBM3.L, ни JREG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BBM3.L and JREG.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BBM3.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBM3.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for JREG.L.

BBM3.L is categorized as Government Bonds, while JREG.L is Global Equities. BBM3.L tracks ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index, while JREG.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.07% for BBM3.L and 0.25% for JREG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBM3.L и JREG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор