PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBLL.DE с XCS2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBLL.DE с XCS2.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BBLL.DE (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)) and XCS2.DE (Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (Acc)) are both Government Bonds funds - BBLL.DE tracks the ICE US Treasury 0-1 Year Index while XCS2.DE tracks the FTSE Australian Government Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBLL.DE returned 4.11%/yr vs -1.97%/yr for XCS2.DE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. BBLL.DE charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for XCS2.DE.

Доходность

Сравнение доходности BBLL.DE и XCS2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) и Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (Acc) (XCS2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBLL.DE показывает доходность 4.73%, что значительно ниже, чем у XCS2.DE с доходностью 8.53%.

BBLL.DE

1 день
0.04%
1 месяц
1.63%
6 месяцев
3.12%
С начала года
4.73%
1 год
5.23%
3 года*
3.96%
5 лет*
4.11%
10 лет*
—

XCS2.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.78%
6 месяцев
6.96%
С начала года
8.53%
1 год
9.41%
3 года*
2.56%
5 лет*
-1.97%
10 лет*
-0.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBLL.DE и XCS2.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBLL.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)		4.73%-7.36%11.29%1.33%7.29%8.35%-8.23%-9.76%
XCS2.DE
Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (Acc)		8.53%-2.17%-1.70%0.78%-13.88%-0.26%4.13%0.70%

Correlation

The correlation between BBLL.DE and XCS2.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2019 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)

Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с BBLL.DE:
BBLL.DE с J13U.LBBLL.DE с IB01.LBBLL.DE с VWCE.DEBBLL.DE с SPP3.DEBBLL.DE с JREM.DEBBLL.DE с QDVP.DEBBLL.DE с SYBT.DE
Часто сравнивают с XCS2.DE:
XCS2.DE с T7EU.DEXCS2.DE с EXHC.DEXCS2.DE с TRDE.DEXCS2.DE с EUN6.DEXCS2.DE с XBO2.DEXCS2.DE с 18M1.DEXCS2.DE с EXVM.DE

Доходность на риск

BBLL.DE vs. XCS2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLL.DE
Ранг доходности на риск BBLL.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLL.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLL.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLL.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLL.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLL.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
XCS2.DE
Ранг доходности на риск XCS2.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCS2.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCS2.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCS2.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCS2.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCS2.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLL.DE c XCS2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) и Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (Acc) (XCS2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBLL.DEXCS2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.05

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
1.57

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

2.05

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

6.71

-3.05

BBLL.DE vs. XCS2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLL.DE на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCS2.DE равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLL.DE и XCS2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBLL.DE и XCS2.DE

Максимальная просадка BBLL.DE за все время составила -17.24%, что меньше максимальной просадки XCS2.DE в -41.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLL.DE и XCS2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBLL.DEXCS2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.24%

-41.58%

+24.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-4.56%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.65%

-12.00%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.65%

-22.36%

+10.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-32.91%

+27.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-25.77%

+17.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

1.40%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLL.DE и XCS2.DE

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) составляет 1.23%, в то время как у Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (Acc) (XCS2.DE) волатильность равна 2.72%. Это указывает на то, что BBLL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCS2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBLL.DEXCS2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

2.72%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

7.34%

-3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.96%

8.96%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.45%

10.16%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.25%

21.02%

-12.77%

Сравнение комиссий BBLL.DE и XCS2.DE

BBLL.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XCS2.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLL.DE и XCS2.DE

Ни BBLL.DE, ни XCS2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BBLL.DE and XCS2.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BBLL.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBLL.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for XCS2.DE.

BBLL.DE tracks ICE US Treasury 0-1 Year Index, while XCS2.DE tracks FTSE Australian Government Bond Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Xtrackers. Their fees differ too: 0.07% for BBLL.DE and 0.25% for XCS2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBLL.DE и XCS2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор