- ISIN
- LU0494592974
- Эмитент
- Xtrackers
- Дата выпуска
- 19 мая 2010 г.
- Категория
- Government Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- FTSE Australian Government Bond Index
- Страна регистрации
- Luxembourg
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XCS2.DE
Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (Acc) (XCS2.DE) прибавил 8.5% с начала года. Текущая цена акции XCS2.DE — €148. Инвесторы, вложившие €1,000 в акции XCS2.DE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму €905.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (Acc) (XCS2.DE) показал доход в 8.53% с начала года и 9.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XCS2.DE составила -0.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.75%.
Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (Acc)
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.78%
- 6 месяцев
- 6.96%
- С начала года
- 8.53%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- 2.56%
- 5 лет*
- -1.97%
- 10 лет*
- -0.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 12.75%
Доходность XCS2.DE по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 мая 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +0.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 27.5 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2016 г. с доходностью +51.3%, в то время как худший месяц был февр. 2016 г. с доходностью -33.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении XCS2.DE закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 6 окт. 2015 г. с доходностью +57.8%, в то время как худший день был 25 авг. 2015 г. с доходностью -37.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.58% | 3.53% | -3.00% | 2.93% | 2.26% | -0.55% | -0.34% | 8.53% | |||||
| 2025 | 1.23% | 0.35% | -3.33% | -0.13% | 0.48% | -1.08% | 0.48% | -0.39% | 0.81% | 1.04% | -1.52% | -0.04% | -2.17% |
| 2024 | -0.66% | -1.69% | 1.43% | -1.97% | 1.33% | 2.23% | -0.99% | 2.40% | 1.82% | -5.57% | 3.84% | -3.46% | -1.70% |
| 2023 | 5.59% | -4.07% | 1.54% | -3.05% | -0.51% | -1.96% | 0.59% | -1.95% | -0.25% | -4.28% | 4.80% | 4.98% | 0.78% |
| 2022 | -3.68% | 0.77% | 0.22% | -2.85% | -1.60% | -2.51% | 7.63% | -3.81% | -4.80% | -1.23% | 2.58% | -4.87% | -13.88% |
| 2021 | 0.22% | -2.60% | 1.85% | -0.47% | -0.88% | 1.06% | 0.04% | 0.17% | -1.29% | 0.70% | -1.46% | 2.52% | -0.26% |
Метрики бенчмарка
Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (Acc) has an annualized alpha of 24.44%, beta of 0.03, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 19, 2010.
- This ETF participated in 54.57% of S&P 500 Index downside but only 12.34% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 24.44%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 12.34%
- Участие в снижении
- 54.57%
Комиссия
Комиссия XCS2.DE составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XCS2.DE имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (Acc) (XCS2.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XCS2.DE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.66 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 9.82 | -3.11 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (Acc) показал максимальную просадку в 41.58%, зарегистрированную 31 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (Acc) составляет 32.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-41.58%окт. 2023 г. | 6y 3mo | — | 9y 15dиюль 2017 г. - сейчас | — |
-38.27%сент. 2015 г. | 13d | 4mo 24d | 5mo 7dавг. 2015 г. - янв. 2016 г. | — |
-36.74%февр. 2016 г. | 8d | 23d | 1mo 1dфевр. 2016 г. - март 2016 г. | — |
-36.38%дек. 2013 г. | 7mo 26d | 2mo 4d | 10moмай 2013 г. - март 2014 г. | — |
-35.65%март 2014 г. | 7d | 1mo 26d | 2mo 3dмарт 2014 г. - май 2014 г. | — |
Показатели просадок
| XCS2.DE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.58% | -50.60% | +9.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.56% | -7.57% | +3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.00% | -23.99% | +11.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.36% | -23.99% | +1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.58% | -33.42% | -8.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.91% | -1.74% | -31.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.77% | -8.68% | -17.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 2.05% | -0.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XCS2.DE
Добавьте Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (Acc) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XCS2.DE