PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XCS2.DE с 18M1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCS2.DE с 18M1.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XCS2.DE (Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (Acc)) and 18M1.DE (Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF (Acc)) are both Government Bonds funds - XCS2.DE tracks the FTSE Australian Government Bond Index while 18M1.DE tracks the FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XCS2.DE returned -0.24%/yr vs 0.53%/yr for 18M1.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. XCS2.DE charges 0.25%/yr vs 0.14%/yr for 18M1.DE.

Доходность

Сравнение доходности XCS2.DE и 18M1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (Acc) (XCS2.DE) и Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF (Acc) (18M1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCS2.DE показывает доходность 8.53%, что значительно выше, чем у 18M1.DE с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции XCS2.DE уступали акциям 18M1.DE по среднегодовой доходности: -0.24% против 0.53% соответственно.

XCS2.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.78%
6 месяцев
6.96%
С начала года
8.53%
1 год
9.41%
3 года*
2.56%
5 лет*
-1.97%
10 лет*
-0.24%

18M1.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
0.94%
С начала года
1.08%
1 год
1.91%
3 года*
2.77%
5 лет*
1.74%
10 лет*
0.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCS2.DE и 18M1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCS2.DE
Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (Acc)		8.53%-2.17%-1.70%0.78%-13.88%-0.26%4.13%9.65%-0.82%-2.48%
18M1.DE
Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF (Acc)		1.08%2.05%3.53%2.89%-0.42%-0.78%-0.60%-0.61%-0.68%-0.77%

Correlation

The correlation between XCS2.DE and 18M1.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2010 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (Acc)

Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с XCS2.DE:
XCS2.DE с T7EU.DEXCS2.DE с EXHC.DEXCS2.DE с TRDE.DEXCS2.DE с EUN6.DEXCS2.DE с XBO2.DEXCS2.DE с EXVM.DEXCS2.DE с IBCC.DE
Часто сравнивают с 18M1.DE:
18M1.DE с EUN6.DE18M1.DE с TRDX.DE18M1.DE с TRDE.DE18M1.DE с IBCC.DE18M1.DE с TRD1.DE18M1.DE с XBO2.DE18M1.DE с EXVM.DE

Доходность на риск

XCS2.DE vs. 18M1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCS2.DE
Ранг доходности на риск XCS2.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCS2.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCS2.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCS2.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCS2.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCS2.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
18M1.DE
Ранг доходности на риск 18M1.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18M1.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18M1.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18M1.DE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18M1.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18M1.DE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCS2.DE c 18M1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (Acc) (XCS2.DE) и Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF (Acc) (18M1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XCS2.DE18M1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
5.26

-4.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
9.59

-8.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

2.37

-1.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

29.91

-27.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.71

113.71

-107.00

XCS2.DE vs. 18M1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCS2.DE на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа 18M1.DE равного 5.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCS2.DE и 18M1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XCS2.DE и 18M1.DE

Максимальная просадка XCS2.DE за все время составила -41.58%, что больше максимальной просадки 18M1.DE в -4.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCS2.DE и 18M1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCS2.DE18M1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.58%

-4.83%

-36.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.56%

-0.06%

-4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.00%

-0.13%

-11.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.36%

-1.00%

-21.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.58%

-4.29%

-37.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.91%

0.00%

-32.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.77%

-1.37%

-24.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

0.02%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности XCS2.DE и 18M1.DE

Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (Acc) (XCS2.DE) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF (Acc) (18M1.DE) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что XCS2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 18M1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCS2.DE18M1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

0.08%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

0.28%

+7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.96%

0.37%

+8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.16%

0.40%

+9.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

0.48%

+20.54%

Сравнение комиссий XCS2.DE и 18M1.DE

XCS2.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии 18M1.DE в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCS2.DE и 18M1.DE

Ни XCS2.DE, ни 18M1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XCS2.DE and 18M1.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 18M1.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

18M1.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for XCS2.DE.

XCS2.DE tracks FTSE Australian Government Bond Index, while 18M1.DE tracks FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for XCS2.DE and 0.14% for 18M1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCS2.DE и 18M1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор