Сравнение BBLL.DE с VGTY.DE
BBLL.DE (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)) and VGTY.DE (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing) are both Government Bonds funds - BBLL.DE tracks the ICE US Treasury 0-1 Year Index while VGTY.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBLL.DE returned 4.40%/yr vs 0.64%/yr for VGTY.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBLL.DE charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for VGTY.DE.
Доходность
Сравнение доходности BBLL.DE и VGTY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBLL.DE показывает доходность 5.03%, что значительно выше, чем у VGTY.DE с доходностью 3.86%.
BBLL.DE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 5.03%
- 6 месяцев
- 5.24%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- —
VGTY.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 4.26%
- 1 год
- 5.76%
- 3 года*
- 1.63%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBLL.DE и VGTY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBLL.DE JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 5.03% | -7.36% | 11.29% | 1.33% | 7.29% | 8.35% | -8.23% | -9.76% |
VGTY.DE Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 3.86% | -5.53% | 6.49% | 0.32% | -6.92% | 5.85% | -1.94% | 1.97% |
Correlation
The correlation between BBLL.DE and VGTY.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2019 г. | 0.72 |
The correlation between BBLL.DE and VGTY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBLL.DE vs. VGTY.DE — Ранг доходности на риск
BBLL.DE
VGTY.DE
Сравнение BBLL.DE c VGTY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBLL.DE | VGTY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.44 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 3.73 | +0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBLL.DE и VGTY.DE
Максимальная просадка BBLL.DE за все время составила -17.24%, примерно равная максимальной просадке VGTY.DE в -17.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLL.DE и VGTY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBLL.DE | VGTY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.24% | -17.51% | +0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.38% | -3.98% | +0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.65% | -11.05% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.65% | -12.99% | +1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -10.54% | +5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -9.05% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 1.54% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBLL.DE и VGTY.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что BBLL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGTY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBLL.DE | VGTY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.40% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.25% | 3.83% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.07% | 5.48% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.45% | 8.00% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.28% | 7.67% | +0.61% |
Сравнение комиссий BBLL.DE и VGTY.DE
BBLL.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VGTY.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLL.DE и VGTY.DE
BBLL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGTY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBLL.DE JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGTY.DE Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 4.14% | 4.49% | 3.94% | 3.47% | 2.14% | 1.17% | 1.67% | 2.35% | 2.28% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
BBLL.DE and VGTY.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGTY.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGTY.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for BBLL.DE.
BBLL.DE tracks ICE US Treasury 0-1 Year Index, while VGTY.DE tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for BBLL.DE and 0.05% for VGTY.DE.
Подберите оптимальное распределение для BBLL.DE и VGTY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор