Сравнение BBLL.DE с TRDL.DE
BBLL.DE (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)) and TRDL.DE (Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist) are both Government Bonds funds - BBLL.DE tracks the ICE US Treasury 0-1 Year Index while TRDL.DE tracks the Bloomberg US Long Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BBLL.DE returned 3.19%/yr vs -2.03%/yr for TRDL.DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. BBLL.DE charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for TRDL.DE.
Доходность
Сравнение доходности BBLL.DE и TRDL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBLL.DE показывает доходность 5.03%, а TRDL.DE немного выше – 5.04%.
BBLL.DE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 5.03%
- 6 месяцев
- 5.24%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- —
TRDL.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 5.04%
- 6 месяцев
- 5.41%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- -2.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBLL.DE и TRDL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBLL.DE JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 5.03% | -7.36% | 11.29% | 1.33% | -7.41% |
TRDL.DE Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist | 5.04% | -6.13% | -0.85% | -1.72% | -4.67% |
Correlation
The correlation between BBLL.DE and TRDL.DE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2022 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBLL.DE vs. TRDL.DE — Ранг доходности на риск
BBLL.DE
TRDL.DE
Сравнение BBLL.DE c TRDL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) и Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist (TRDL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBLL.DE | TRDL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.18 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 2.56 | +1.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBLL.DE и TRDL.DE
Максимальная просадка BBLL.DE за все время составила -17.24%, что меньше максимальной просадки TRDL.DE в -20.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLL.DE и TRDL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBLL.DE | TRDL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.24% | -20.55% | +3.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.38% | -6.45% | +3.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.65% | -16.55% | +4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -11.75% | +6.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -11.38% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 2.97% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBLL.DE и TRDL.DE
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) составляет 1.61%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist (TRDL.DE) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что BBLL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRDL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBLL.DE | TRDL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 2.33% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.25% | 6.33% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.07% | 9.08% | -3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.45% | 13.20% | -5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.28% | 13.20% | -4.92% |
Сравнение комиссий BBLL.DE и TRDL.DE
BBLL.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии TRDL.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLL.DE и TRDL.DE
BBLL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRDL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BBLL.DE JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRDL.DE Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist | 4.70% | 4.88% | 4.70% | 3.09% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
BBLL.DE and TRDL.DE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRDL.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRDL.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for BBLL.DE.
BBLL.DE tracks ICE US Treasury 0-1 Year Index, while TRDL.DE tracks Bloomberg US Long Treasury Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for BBLL.DE and 0.06% for TRDL.DE.
Подберите оптимальное распределение для BBLL.DE и TRDL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор