PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBLL.DE с T1EU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBLL.DE с T1EU.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BBLL.DE (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)) and T1EU.DE (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc) are both Government Bonds funds - BBLL.DE tracks the ICE US Treasury 0-1 Year Index while T1EU.DE tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBLL.DE returned 4.11%/yr vs 1.42%/yr for T1EU.DE. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. BBLL.DE charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for T1EU.DE.

Доходность

Сравнение доходности BBLL.DE и T1EU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc (T1EU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBLL.DE показывает доходность 4.73%, что значительно выше, чем у T1EU.DE с доходностью 0.92%.

BBLL.DE

1 день
0.04%
1 месяц
1.63%
6 месяцев
3.12%
С начала года
4.73%
1 год
5.23%
3 года*
3.96%
5 лет*
4.11%
10 лет*
—

T1EU.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
0.85%
С начала года
0.92%
1 год
1.89%
3 года*
2.72%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBLL.DE и T1EU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
BBLL.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)		4.73%-7.36%11.29%1.33%7.29%8.35%-9.77%
T1EU.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc		0.92%2.00%3.48%2.83%-1.53%-0.93%-0.47%

Correlation

The correlation between BBLL.DE and T1EU.DE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2020 г.

-0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc

Часто сравнивают с BBLL.DE:
BBLL.DE с J13U.LBBLL.DE с IB01.LBBLL.DE с VWCE.DEBBLL.DE с SPP3.DEBBLL.DE с JREM.DEBBLL.DE с QDVP.DEBBLL.DE с SYBT.DE
Часто сравнивают с T1EU.DE:
T1EU.DE с NADB.DET1EU.DE с D5BE.DET1EU.DE с DBXG.DET1EU.DE с TRFE.DET1EU.DE с DFOB.DET1EU.DE с TRD1.DET1EU.DE с EXVM.DE

Доходность на риск

BBLL.DE vs. T1EU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLL.DE
Ранг доходности на риск BBLL.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLL.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLL.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLL.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLL.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLL.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
T1EU.DE
Ранг доходности на риск T1EU.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T1EU.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T1EU.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T1EU.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T1EU.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T1EU.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLL.DE c T1EU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc (T1EU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBLL.DET1EU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.20

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
1.78

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.33

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

3.71

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

16.22

-12.56

BBLL.DE vs. T1EU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLL.DE на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа T1EU.DE равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLL.DE и T1EU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBLL.DE и T1EU.DE

Максимальная просадка BBLL.DE за все время составила -17.24%, что больше максимальной просадки T1EU.DE в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLL.DE и T1EU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBLL.DET1EU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.24%

-3.20%

-14.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-0.51%

-2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.65%

-0.51%

-11.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.65%

-2.36%

-9.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-0.02%

-5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-0.85%

-7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

0.12%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLL.DE и T1EU.DE

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc (T1EU.DE) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что BBLL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T1EU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBLL.DET1EU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

0.64%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

1.22%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.96%

1.57%

+4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.45%

0.85%

+6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.25%

0.77%

+7.48%

Сравнение комиссий BBLL.DE и T1EU.DE

BBLL.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии T1EU.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLL.DE и T1EU.DE

Ни BBLL.DE, ни T1EU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BBLL.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
T1EU.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.13%

Часто задаваемые вопросы

BBLL.DE and T1EU.DE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BBLL.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBLL.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for T1EU.DE.

BBLL.DE tracks ICE US Treasury 0-1 Year Index, while T1EU.DE tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for BBLL.DE and 0.10% for T1EU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBLL.DE и T1EU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор