Сравнение BBLL.DE с EXHC.DE
BBLL.DE (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)) and EXHC.DE (iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)) are both Government Bonds funds - BBLL.DE tracks the ICE US Treasury 0-1 Year Index while EXHC.DE tracks the eb.rexx Government Germany 2.5-5.5 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBLL.DE returned 4.11%/yr vs -1.04%/yr for EXHC.DE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. BBLL.DE charges 0.07%/yr vs 0.16%/yr for EXHC.DE.
Доходность
Сравнение доходности BBLL.DE и EXHC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBLL.DE показывает доходность 4.73%, что значительно выше, чем у EXHC.DE с доходностью -0.30%.
BBLL.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- 3.12%
- С начала года
- 4.73%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- —
EXHC.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.56%
- С начала года
- -0.30%
- 1 год
- -0.29%
- 3 года*
- 1.91%
- 5 лет*
- -1.04%
- 10 лет*
- -0.68%
Сравнение доходности по годам BBLL.DE и EXHC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBLL.DE JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 4.73% | -7.36% | 11.29% | 1.33% | 7.29% | 8.35% | -8.23% | -9.76% |
EXHC.DE iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) | -0.30% | 1.16% | 1.57% | 4.17% | -10.23% | -1.37% | -0.09% | -1.12% |
Correlation
The correlation between BBLL.DE and EXHC.DE is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2019 г. | -0.04 |
Over the past year, the inverse relationship between BBLL.DE and EXHC.DE has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.30, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBLL.DE vs. EXHC.DE — Ранг доходности на риск
BBLL.DE
EXHC.DE
Сравнение BBLL.DE c EXHC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) и iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) (EXHC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBLL.DE | EXHC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.98 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | -0.14 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | -0.32 | +3.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBLL.DE и EXHC.DE
Максимальная просадка BBLL.DE за все время составила -17.24%, что больше максимальной просадки EXHC.DE в -14.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLL.DE и EXHC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBLL.DE | EXHC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.24% | -14.39% | -2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.38% | -2.06% | -1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.65% | -2.33% | -9.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.65% | -12.55% | +0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -7.40% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -2.91% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 0.90% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBLL.DE и EXHC.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) (EXHC.DE) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что BBLL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXHC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBLL.DE | EXHC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 0.66% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 2.11% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.96% | 2.43% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.45% | 3.59% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.25% | 2.77% | +5.48% |
Сравнение комиссий BBLL.DE и EXHC.DE
BBLL.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EXHC.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLL.DE и EXHC.DE
BBLL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXHC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBLL.DE JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXHC.DE iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) | 1.41% | 1.38% | 1.11% | 0.81% | 0.41% | 0.68% | 0.86% | 1.08% | 0.91% | 1.34% | 1.65% | 1.82% |
Часто задаваемые вопросы
BBLL.DE and EXHC.DE have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBLL.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBLL.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.16% for EXHC.DE.
BBLL.DE tracks ICE US Treasury 0-1 Year Index, while EXHC.DE tracks eb.rexx Government Germany 2.5-5.5 Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.07% for BBLL.DE and 0.16% for EXHC.DE.
Подберите оптимальное распределение для BBLL.DE и EXHC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор