Сравнение BBLB с JQUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).
BBLB и JQUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBLB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index. Фонд был запущен 19 апр. 2023 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBLB и JQUA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBLB и JQUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBLB Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | -0.01% | 4.26% | -7.84% | -2.91% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | -2.29% | 11.69% | 21.21% | 16.41% |
Доходность по периодам
С начала года, BBLB показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у JQUA с доходностью -2.29%.
BBLB
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- -1.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JQUA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBLB и JQUA
BBLB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JQUA в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBLB vs. JQUA — Ранг доходности на риск
BBLB
JQUA
Сравнение BBLB c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBLB | JQUA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 0.60 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 0.98 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.14 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.90 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 4.40 | -4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBLB | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 0.60 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.73 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между BBLB и JQUA составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLB и JQUA
Дивидендная доходность BBLB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности JQUA в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBLB Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | 4.89% | 5.03% | 5.34% | 2.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.25% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок BBLB и JQUA
Максимальная просадка BBLB за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLB и JQUA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBLB | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.06% | -32.92% | +11.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -11.55% | +2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.62% | -4.57% | -4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -4.23% | -4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 2.36% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBLB и JQUA
Текущая волатильность для Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) составляет 3.82%, в то время как у JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что BBLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBLB | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 4.42% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 8.57% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.32% | 16.71% | -5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 15.61% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.08% | 18.10% | -4.02% |