PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBLB с IBGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBLB с IBGK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBLB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF) and IBGK (iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - BBLB is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while IBGK is a Long-Term Bond fund tracking the ICE 2054 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, BBLB returned 5.09% vs 4.74% for IBGK. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. BBLB charges 0.04%/yr vs 0.07%/yr for IBGK.

Доходность

Сравнение доходности BBLB и IBGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) и iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с BBLB на уровне -0.36% и IBGK на уровне -0.36%.

BBLB

1 день
-0.40%
1 месяц
0.77%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
-1.96%
1 год
5.09%
3 года*
-1.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBGK

1 день
-0.34%
1 месяц
0.75%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
-1.89%
1 год
4.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBLB и IBGK

2026 (YTD)20252024
BBLB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF		-0.36%4.26%-3.01%
IBGK
iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF		-0.36%3.66%-2.73%

Correlation

The correlation between BBLB and IBGK is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2024 г.

1.00

The correlation between BBLB and IBGK has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF

iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с BBLB:
BBLB с TLTBBLB с SPTLBBLB с govzBBLB с fltbBBLB с VGLTBBLB с FLTBBBLB с GOVZ
Часто сравнивают с IBGK:
IBGK с ZTENIBGK с DTLE.LIBGK с UTWYIBGK с IWMIBGK с BLVIBGK с SCHQIBGK с IBGL

Доходность на риск

BBLB vs. IBGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLB
Ранг доходности на риск BBLB: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLB: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLB: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLB: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLB: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLB: 1717
Ранг коэф-та Мартина
IBGK
Ранг доходности на риск IBGK: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGK: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGK: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGK: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGK: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGK: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLB c IBGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) и iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBLBIBGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
0.51

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
0.80

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.09

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

0.65

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

1.63

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBLB vs. IBGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLB на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBGK равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLB и IBGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBLBIBGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.51

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.02

-0.19

Просадки

Сравнение просадок BBLB и IBGK

Максимальная просадка BBLB за все время составила -21.06%, что больше максимальной просадки IBGK в -14.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLB и IBGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBLBIBGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-14.62%

-6.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-7.29%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.93%

-9.19%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-8.06%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.92%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLB и IBGK

JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что BBLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBLBIBGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.70%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

6.20%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.80%

9.36%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

11.81%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

11.81%

+2.02%

Сравнение комиссий BBLB и IBGK

BBLB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IBGK в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLB и IBGK

Дивидендная доходность BBLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности IBGK в 4.72%

ПозицияTTM202520242023
BBLB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF		5.00%5.03%5.34%2.82%
IBGK
iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF		4.72%4.59%3.15%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, BBLB and IBGK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBLB has higher volatility (2.90%) compared to IBGK (2.70%). In terms of maximum drawdown, BBLB dropped -21.06% vs IBGK's -14.62%.

On 1-year performance, BBLB leads with 5.09% vs 4.74% for IBGK. On fees, BBLB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IBGK has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBLB has performed better with a 5.09% return vs 4.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBLB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.07% for IBGK.

BBLB has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 4.72% for IBGK.

BBLB is categorized as Government Bonds, while IBGK is Long-Term Bond. BBLB tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while IBGK tracks ICE 2054 Maturity US Treasury Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.04% for BBLB and 0.07% for IBGK.

BBLB currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBLB и IBGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор