PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BBLB с GBIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BBLB и GBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBLB и GBIL


2026 (YTD)202520242023
BBLB
Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF
-0.01%4.26%-7.84%-2.91%
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
0.82%4.12%5.24%3.55%

Доходность по периодам

С начала года, BBLB показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у GBIL с доходностью 0.82%.


BBLB

1 день
-0.39%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
-1.11%
1 год
-1.26%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GBIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.82%
1 год
3.99%
3 года*
4.67%
5 лет*
3.19%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF

Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF

Сравнение комиссий BBLB и GBIL

BBLB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

BBLB vs. GBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BBLB
Ранг доходности на риск BBLB: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLB: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLB: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLB: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLB: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLB: 1111
Ранг коэф-та Мартина

GBIL
Ранг доходности на риск GBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLB c GBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BBLBGBILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

16.02

-16.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

81.70

-81.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

24.00

-23.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

200.44

-200.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.08

1,299.94

-1,300.02

BBLB vs. GBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLB на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа GBIL равного 16.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLB и GBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BBLBGBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

16.02

-16.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

4.79

-4.96

Корреляция

Корреляция между BBLB и GBIL составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLB и GBIL

Дивидендная доходность BBLB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности GBIL в 3.86%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
BBLB
Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF
4.89%5.03%5.34%2.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
3.86%4.02%4.93%4.77%1.37%0.00%0.81%2.20%1.70%0.74%0.11%

Просадки

Сравнение просадок BBLB и GBIL

Максимальная просадка BBLB за все время составила -21.06%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLB и GBIL.


Загрузка...

Показатели просадок


BBLBGBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-0.76%

-20.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-0.02%

-9.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.62%

0.00%

-8.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-0.04%

-8.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

0.00%

+4.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLB и GBIL

Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что BBLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BBLBGBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

0.08%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.62%

0.15%

+6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.32%

0.25%

+11.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

0.58%

+13.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.08%

0.47%

+13.61%