Сравнение BBLB с GBIL
BBLB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF) and GBIL (Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF) are both Government Bonds funds - BBLB tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index while GBIL tracks the FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BBLB returned -1.57%/yr vs 4.64%/yr for GBIL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. BBLB charges 0.04%/yr vs 0.12%/yr for GBIL.
Доходность
Сравнение доходности BBLB и GBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBLB показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у GBIL с доходностью 1.44%.
BBLB
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBLB и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBLB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | -0.13% | 4.26% | -7.84% | -2.91% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 1.44% | 4.12% | 5.24% | 3.55% |
Correlation
The correlation between BBLB and GBIL is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2023 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBLB vs. GBIL — Ранг доходности на риск
BBLB
GBIL
Сравнение BBLB c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBLB | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -16.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -101.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 39.22 | -38.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 195.39 | -194.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 1,656.50 | -1,655.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBLB | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 16.89 | -16.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 5.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 4.88 | -5.04 |
Просадки
Сравнение просадок BBLB и GBIL
Максимальная просадка BBLB за все время составила -21.06%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLB и GBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBLB | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.06% | -0.76% | -20.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | -0.02% | -7.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.95% | -0.76% | -18.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.73% | 0.00% | -8.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -0.04% | -8.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 0.00% | +3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBLB и GBIL
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что BBLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBLB | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 0.04% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.56% | 0.14% | +6.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.80% | 0.23% | +9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 0.58% | +13.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.82% | 0.47% | +13.35% |
Сравнение комиссий BBLB и GBIL
BBLB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLB и GBIL
Дивидендная доходность BBLB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности GBIL в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBLB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | 4.99% | 5.03% | 5.34% | 2.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.74% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
BBLB and GBIL have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBLB has higher volatility (2.86%) compared to GBIL (0.04%). In terms of maximum drawdown, BBLB dropped -21.06% vs GBIL's -0.76%.
On 3-year performance, GBIL leads with 4.64% vs -1.57% for BBLB. On fees, BBLB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, GBIL has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GBIL has performed better with a 4.64% return vs -1.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBLB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.12% for GBIL.
BBLB has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 3.74% for GBIL.
BBLB tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while GBIL tracks FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.04% for BBLB and 0.12% for GBIL.
GBIL currently has the higher Sharpe Ratio (16.89 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBLB и GBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор