Сравнение BBISX с TMMAX
BBISX (Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund) and TMMAX (SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, BBISX returned 13.51%/yr vs 9.99%/yr for TMMAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BBISX charges 0.77%/yr vs 1.00%/yr for TMMAX.
Доходность
Сравнение доходности BBISX и TMMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBISX показывает доходность 17.31%, что значительно выше, чем у TMMAX с доходностью 3.34%. За последние 10 лет акции BBISX превзошли акции TMMAX по среднегодовой доходности: 13.51% против 9.99% соответственно.
BBISX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 17.31%
- 6 месяцев
- 15.57%
- 1 год
- 33.31%
- 3 года*
- 25.04%
- 5 лет*
- 14.75%
- 10 лет*
- 13.51%
TMMAX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 3.34%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 9.39%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение доходности по годам BBISX и TMMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBISX Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund | 17.31% | 23.54% | 20.93% | 12.49% | -5.96% | 31.07% | -1.57% | 23.81% | -10.28% | 18.82% |
TMMAX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund | 3.34% | 11.03% | 17.07% | 7.32% | -3.11% | 24.10% | 1.32% | 24.00% | -2.84% | 15.19% |
Correlation
The correlation between BBISX and TMMAX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2007 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between BBISX and TMMAX has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBISX vs. TMMAX — Ранг доходности на риск
BBISX
TMMAX
Сравнение BBISX c TMMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBISX | TMMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.18 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.36 | 1.45 | +3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.35 | 4.93 | +15.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBISX и TMMAX
Максимальная просадка BBISX за все время составила -59.31%, что больше максимальной просадки TMMAX в -41.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBISX и TMMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBISX | TMMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.31% | -41.50% | -17.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -5.78% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.71% | -23.00% | +8.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.45% | -23.00% | +3.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.37% | -33.41% | -4.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -7.83% | +6.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -5.57% | -4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 1.70% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBISX и TMMAX
Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что BBISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBISX | TMMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 2.70% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 6.21% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 8.37% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.31% | 19.07% | -3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 17.81% | -0.19% |
Сравнение комиссий BBISX и TMMAX
BBISX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии TMMAX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBISX и TMMAX
Дивидендная доходность BBISX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности TMMAX в 24.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBISX Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund | 1.27% | 1.53% | 1.88% | 1.73% | 1.56% | 0.43% | 3.22% | 8.20% | 11.93% | 2.86% | 1.90% | 1.68% |
TMMAX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund | 24.48% | 25.19% | 23.39% | 15.23% | 6.54% | 4.73% | 2.15% | 3.67% | 4.91% | 4.10% | 4.17% | 5.57% |
Часто задаваемые вопросы
BBISX and TMMAX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBISX has higher volatility (3.43%) compared to TMMAX (2.70%). In terms of maximum drawdown, BBISX dropped -59.31% vs TMMAX's -41.50%.
BBISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBISX и TMMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор