PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBISX с ACIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBISX с ACIIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBISX (Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund) and ACIIX (American Century Equity Income Fund Class I) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, BBISX returned 13.15%/yr vs 8.88%/yr for ACIIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BBISX charges 0.77%/yr vs 0.72%/yr for ACIIX.

Доходность

Сравнение доходности BBISX и ACIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBISX показывает доходность 16.13%, что значительно выше, чем у ACIIX с доходностью 6.29%. За последние 10 лет акции BBISX превзошли акции ACIIX по среднегодовой доходности: 13.15% против 8.88% соответственно.

BBISX

1 день
0.07%
1 месяц
4.63%
С начала года
16.13%
6 месяцев
17.53%
1 год
35.00%
3 года*
25.53%
5 лет*
13.75%
10 лет*
13.15%

ACIIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.33%
С начала года
6.29%
6 месяцев
6.70%
1 год
15.99%
3 года*
10.83%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBISX и ACIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBISX
Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund		16.13%23.54%20.93%12.49%-5.96%31.07%-1.57%23.81%-10.28%18.82%
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I		6.29%12.05%10.58%4.25%-2.96%17.16%1.19%24.50%-3.53%13.69%

Correlation

The correlation between BBISX and ACIIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1998 г.

0.90

The correlation between BBISX and ACIIX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund

American Century Equity Income Fund Class I

Часто сравнивают с BBISX:
BBISX с FZROXBBISX с SWPPXBBISX с STSCXBBISX с SCCPXBBISX с BIBTXBBISX с BBSGXBBISX с BBNTX
Часто сравнивают с ACIIX:
ACIIX с VEIPXACIIX с BRK-BACIIX с VWELXACIIX с SCHDACIIX с PRWCXACIIX с COWZACIIX с JEPI

Доходность на риск

BBISX vs. ACIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBISX
Ранг доходности на риск BBISX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBISX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBISX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBISX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBISX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBISX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ACIIX
Ранг доходности на риск ACIIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBISX c ACIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBISXACIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
1.85

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13
2.79

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.32

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.61

2.43

+3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.45

7.98

+13.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBISX vs. ACIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBISX на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа ACIIX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBISX и ACIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBISXACIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

1.85

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.65

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.67

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.54

-0.07

Просадки

Сравнение просадок BBISX и ACIIX

Максимальная просадка BBISX за все время составила -59.31%, что больше максимальной просадки ACIIX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBISX и ACIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBISXACIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.31%

-39.16%

-20.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-6.38%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.71%

-10.15%

-4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.45%

-13.49%

-5.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.37%

-32.76%

-5.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.46%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-5.24%

-4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.94%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BBISX и ACIIX

Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что BBISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBISXACIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

2.09%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

6.08%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

8.37%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

10.76%

+4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

13.38%

+4.25%

Сравнение комиссий BBISX и ACIIX

BBISX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии ACIIX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBISX и ACIIX

Дивидендная доходность BBISX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности ACIIX в 9.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I		9.94%10.55%11.71%8.21%8.96%7.02%2.18%7.57%9.05%12.14%8.08%10.72%
BBISX
Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund		1.29%1.53%1.88%1.73%1.56%0.43%3.22%8.20%11.93%2.86%1.90%1.68%

Часто задаваемые вопросы

BBISX and ACIIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBISX has higher volatility (2.86%) compared to ACIIX (2.09%). In terms of maximum drawdown, BBISX dropped -59.31% vs ACIIX's -39.16%.

BBISX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBISX и ACIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор