Сравнение BBIL.L с TSY3.L
BBIL.L (JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc) and TSY3.L (SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - BBIL.L is a Short-Term Bond fund tracking the ICE BofA 0-1Y US Treasury TR USD, while TSY3.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBIL.L returned 3.35%/yr vs 1.79%/yr for TSY3.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. BBIL.L charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for TSY3.L.
Доходность
Сравнение доходности BBIL.L и TSY3.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BBIL.L торгуется в USD, в то время как TSY3.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSY3.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BBIL.L показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у TSY3.L с доходностью 0.47%.
BBIL.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
TSY3.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 3.44%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение доходности по годам BBIL.L и TSY3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBIL.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc | 1.43% | 4.31% | 5.16% | 4.90% | 1.08% | -0.03% | 0.75% | 0.92% |
TSY3.L SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 0.47% | 5.39% | 4.03% | 3.54% | -3.91% | -0.41% | 2.59% | 1.67% |
Correlation
The correlation between BBIL.L and TSY3.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBIL.L vs. TSY3.L — Ранг доходности на риск
BBIL.L
TSY3.L
Сравнение BBIL.L c TSY3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc (BBIL.L) и SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBIL.L | TSY3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +19.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.45 | 1.14 | +3.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 53.35 | 3.12 | +50.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 278.46 | 9.53 | +268.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBIL.L | TSY3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.40 | 0.82 | +8.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 8.68 | 0.35 | +8.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.40 | 0.30 | +7.11 |
Просадки
Сравнение просадок BBIL.L и TSY3.L
Максимальная просадка BBIL.L за все время составила -0.29%, что меньше максимальной просадки TSY3.L в -7.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIL.L и TSY3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBIL.L | TSY3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.29% | -7.43% | +7.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | -1.10% | +1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.10% | -1.74% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.24% | -7.00% | +6.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -7.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.36% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -1.54% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.36% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBIL.L и TSY3.L
Текущая волатильность для JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc (BBIL.L) составляет 0.14%, в то время как у SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что BBIL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSY3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBIL.L | TSY3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | 1.41% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.32% | 3.40% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42% | 4.18% | -3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.39% | 5.15% | -4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.36% | 5.15% | -4.79% |
Сравнение комиссий BBIL.L и TSY3.L
BBIL.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии TSY3.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBIL.L и TSY3.L
BBIL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSY3.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBIL.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSY3.L SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.92% | 4.25% | 4.07% | 3.02% | 0.60% | 0.56% | 1.84% | 2.14% | 1.31% | 1.04% | 0.63% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
BBIL.L and TSY3.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSY3.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSY3.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for BBIL.L.
BBIL.L is categorized as Short-Term Bond, while TSY3.L is Government Bonds. BBIL.L tracks ICE BofA 0-1Y US Treasury TR USD, while TSY3.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: J.P. Morgan and State Street. Their fees differ too: 0.10% for BBIL.L and 0.05% for TSY3.L.
Подберите оптимальное распределение для BBIL.L и TSY3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор