Сравнение BBIL.L с IE15.L
BBIL.L (JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc) and IE15.L (iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)) are both Short-Term Bond funds - BBIL.L tracks the ICE BofA 0-1Y US Treasury TR USD while IE15.L tracks the BBG Euro Corp 1-5 Yrs (EUR). Both are passively managed. Over the past 5 years, BBIL.L returned 3.44%/yr vs 0.06%/yr for IE15.L. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. BBIL.L charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for IE15.L.
Доходность
Сравнение доходности BBIL.L и IE15.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BBIL.L торгуется в USD, в то время как IE15.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IE15.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BBIL.L показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у IE15.L с доходностью -3.74%.
BBIL.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.70%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- —
IE15.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- -1.22%
- С начала года
- -3.74%
- 1 год
- -1.66%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 1.14%
Сравнение доходности по годам BBIL.L и IE15.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBIL.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc | 1.84% | 4.30% | 5.16% | 4.90% | 1.07% | -0.02% | 0.75% | 0.98% |
IE15.L iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | -3.74% | 17.31% | -2.11% | 9.11% | -13.33% | -7.12% | 10.01% | 0.05% |
Correlation
The correlation between BBIL.L and IE15.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2019 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBIL.L vs. IE15.L — Ранг доходности на риск
BBIL.L
IE15.L
Сравнение BBIL.L c IE15.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc (BBIL.L) и iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBIL.L | IE15.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +19.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.08 | 0.97 | +3.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 56.21 | -0.27 | +56.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 259.88 | -0.59 | +260.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBIL.L и IE15.L
Максимальная просадка BBIL.L за все время составила -0.29%, что меньше максимальной просадки IE15.L в -31.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIL.L и IE15.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBIL.L | IE15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.29% | -31.96% | +31.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | -6.14% | +6.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.10% | -8.00% | +7.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.23% | -27.14% | +26.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -7.21% | +7.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -12.28% | +12.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 2.82% | -2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBIL.L и IE15.L
Текущая волатильность для JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc (BBIL.L) составляет 0.09%, в то время как у iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE15.L) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что BBIL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IE15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBIL.L | IE15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 1.38% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.31% | 5.35% | -5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43% | 7.23% | -6.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.39% | 8.45% | -8.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.37% | 8.04% | -7.67% |
Сравнение комиссий BBIL.L и IE15.L
BBIL.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IE15.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBIL.L и IE15.L
BBIL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IE15.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBIL.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IE15.L iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.51% | 2.92% | 2.50% | 1.41% | 0.51% | 0.57% | 0.59% | 0.62% | 0.62% | 0.68% | 0.90% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
BBIL.L and IE15.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBIL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBIL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for IE15.L.
BBIL.L tracks ICE BofA 0-1Y US Treasury TR USD, while IE15.L tracks BBG Euro Corp 1-5 Yrs (EUR). They also come from different issuers: J.P. Morgan and iShares. Their fees differ too: 0.10% for BBIL.L and 0.20% for IE15.L.
Подберите оптимальное распределение для BBIL.L и IE15.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор